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上證50etf期權持倉量對股票影響

發布時間:2022-07-01 07:00:23

㈠ 上證etf50期權對股市有何影響

股市的漲跌有其自身多種原因在驅動,不能單純把其漲跌原因歸結於哪個工具的推出上,每個新工具的推出肯定都是中性或者默認公平的,區別在於人的操作和判斷。

上證50指數期權誕生首先推動了衍生品的發展和資本市場的飛躍進步這是確定的,有利於股市的長期穩定和價值發現也是確定的,增加了新的避險工具,同時也更有利於更多創新產品的推出,至於對某個板塊某個股漲跌的影響只能看它們本身的具體表現,即便它是成分股,具體走勢還要看自身情況以及大盤形勢還有經濟形勢以及公司所處行業的未來發展和現狀等,並不是說誰是標的就漲或者就跌。

股票期權合約為上交所統一制定的、規定買方有權在將來特定時間以特定價格買入或者賣出約定股票或者跟蹤股票指數的交易型開放式指數基金(ETF)等標的物的標准化合約
上證50ETF期權即為跟蹤股票指數的上證50交易型開放式指數證券投資基金(「50ETF」)的標准化合約

上證50ETF期權合約基本條款

合約標的

上證50交易型開放式指數證券投資基金(「50ETF」)

合約類型

認購期權和認沽期權

合約單位

10000份

合約到期月份

當月、下月及隨後兩個季月

行權價格

5個(1個平值合約、2個虛值合約、2個實值合約)

行權價格間距

3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元

行權方式

到期日行權(歐式)

交割方式

實物交割(業務規則另有規定的除外)

到期日

到期月份的第四個星期三(遇法定節假日順延)

行權日

同合約到期日,行權指令提交時間為9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

交收日

行權日次一交易日

交易時間

上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競價時間)
下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競價時間)

委託類型

普通限價委託、市價剩餘轉限價委託、市價剩餘撤銷委託、全額即時限價委託、全額即時市價委託以及業務規則規定的其他委託類型

買賣類型

買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業務規則規定的其他買賣類型

最小報價單位

0.0001元

申報單位

1張或其整數倍

漲跌幅限制

認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%}
認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}
認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

熔斷機制

連續競價期間,期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時,期權合約進入3分鍾的集合競價交易階段

開倉保證金
最低標准

認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)]×合約單位
認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位

維持保證金
最低標准

認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位
認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價 +Max(12%×合標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位
http://www.sse.com.cn/assortment/derivatives/options/contract/

㈡ 上證50etf期權怎麼玩的.對股市影響怎樣

首先要符合條件並通過考試開戶然後才能玩
上證50指數期權誕生首先推動了衍生品的發展和資本市場的飛躍進步這是確定的,有利於股市的長期穩定和價值發現也是確定的,增加了避險工具和各類創新產品的推出,到未來絕對是金融市場上一個重大影響品種。至於對某個板塊某個股的影響以及它的漲跌什麼的只能看該股票本身的具體表現,即便他是成分股,具體走勢等等還要看自身情況,以及大盤形勢還有經濟形勢以及公司所處行業的發展和現狀等等,並不是說誰是標的就漲就跌的。

㈢ 調整上證50etf持倉限額管理是利好還是利空

調整上證50etf持倉限額管理屬於中性消息,都是同時針對多空雙方的,因此規則本身並不會對某個單一方面造成影響。
2015年金融市場大幅波動時,上交所出台對上證50ETF期權持倉限額的管理措施,目的在於穩定市場預期,保障期權市場平穩運行,事實證明也取得了好的效果。今年的這次調整,則重在適度合理管控流動性,同時強化對機構的報備管理,屬於一種穩健的政策調整。
根據上交所相關通知,自2016年8月8日起,將上證50ETF期權單日開倉限額調整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍,最大不超過1萬張。
期權經營機構將投資者權利倉持倉限額提高到2000張以上(不含2000張)的,應當在調整的前一交易日填報《股票期權持倉限額報備表》,向上交所進行備案。
作為內地股市首個股票期權品種,上證50ETF期權合約於2015年2月9日在上交所掛牌。產品上市初期,單個投資者權利倉持倉限額為20張,總持倉限額為50張,單日買入開倉限額為100張。

㈣ 上證50etf期權對什麼股票利好

理論上會對券商和50指數成分股產生利好!
對於券商而言,期權的上市會導致相關股票的交易更加活躍,並為券商帶來相關的經濟業務及經濟收入;
對於50隻成分股而言,由於期權買賣雙方權利的不對等,買方是有優勢的,所以對這50隻成分也是有一定的利好的!

㈤ 上證50ETF期權對投資者有哪些好處

50ETF期權主要有以下四大優勢,對於投資者來說的好處還是很多的。

一、不必為大幅度折價過於擔心

封閉式基金都是事先確定發行總額,除了需要擴募等一些特殊的情況,基金份額的總是會保持不變,上市之後可以進行轉讓買賣,在市場上的逐利行為和信息不對稱等多種因素存在,導致市場價格和基金單位凈值偏離的情況。

而ETF期權則可以避免這樣的基金大幅度折價的風險,可以在一級市場或者二級市場並存,投資者還可以進行跨市套利。

二、交易模式靈活方便

在開放式基金證券所進行交易,投資者可以隨時申購贖回自己的基金,發行的總額也是不太固定的。但若投資者頻繁進行除,則會出現較高的贖回費用,這樣則增加了基金的交易成本。

四、套利避免基金折價問題

上證50ETF是A股市場的第一隻ETF,也是目前國內市場場內期權的唯一標的,是一種能夠滿足投資人投資、投機、套利、避險等多種投資需求的交易工具。基金二級市場價格與單位凈值之間的差額再扣除相關的交易費用即為投資者的套利收益,而投資者的套利活動將縮小基金的二級市場交易價格與單位凈值的差異,使ETF的二級市場價格與基金凈值趨於平衡,從而避免了封閉式基金大幅折價的問題。

㈥ 上證50ETF期權總持倉下降對股市是利空嗎

不是,期權持倉量下降說明股指的波動率可能會降低,持倉量增大說明波動率回加大,這種波動是向上的也可能是向下的。

㈦ 上證50ETF期權會有什麼影響

上證50指數期權誕生首先推動了衍生品的發展和資本市場的飛躍進步這是確定的,有利於股市的長期穩定和價值發現也是確定的,增加了避險工具和各類創新產品的推出,到未來絕對是金融市場上一個重大影響品種。至於對某個板塊某個股的影響以及它的漲跌什麼的只能看該股票本身的具體表現,即便他是成分股,具體走勢等等還要看自身情況,以及大盤形勢還有經濟形勢以及公司所處行業的發展和現狀等等,並不是說誰是標的就漲就跌的。對相關基金這個就要看具體情況了,如果大家踴躍買指數基金,那麼基金的持倉量就會變大對相關股價和指數有一定利好,但是漲跌看情況,如果大家贖回,這個就相反了

㈧ 怎麼知道50etf期權持倉量多少

查看50etf期權的持倉量可以通過券商的交易軟體,或者像東方財富這種都可以查詢到的,輸入代碼:510050,就可以看到這個季度月的持倉量情況。

和大家分享一下在50ETF期權成交量與持倉量的重要性。

一:與價格的關系

成交量和持倉量作為量,與價格的關系非常重要。因為價格的上漲或者下跌,多少都能在量的變化中看到原因(內在動力)。

如果價格上漲,成交量和持倉量都在上漲,表明的是資金在持續入場做多,是多頭入場主動進攻拉動價格上漲;如果價格上漲,成交量上漲,持倉量下降,則表明的是空頭主動撤退止損推動價格上漲。

二:反映資金情況

當持倉量到達或者接近合約主力持倉量峰值時,往往迎來變盤。因為持倉量達到歷史峰值時,往往就是雙方力量都用盡的時候,這時要結合K線走勢,是底部盤整,還是頭部形成。

當成交量活躍,持倉量變化不大,價格震盪時,這一段行情的趨勢往往還不會結束,每一段行情的結束,都會在縮小的成交量和比較高的持倉量里迎來變盤。

當持倉量接近峰值,已經表明沒有更多的資金維持目前的價格,如果是上漲趨勢,那麼維持上漲的資金已經接近枯竭,那麼資金也就剩下了平倉。這時,要麼空頭平倉止損導致價格加速上漲,要麼多頭止盈導致價格回落。

㈨ 上證50ETF對股市有什麼影響

1,上證50標的股更加受到大資金追捧
2,小盤股繼續受到擠兌,資金繼續外流
3,主力借用50期權繼續作多的可能性大,配合後期出貨
4,以後上證50的波動幅度比前段時間更大,

㈩ 買50etf期權的風險有多大和股票相比怎樣

50etf期權屬於金融衍生產品,它與股票、債券相比專業性強、杠桿高,並且期權同樣和股票債券一樣具有一定的風險。財順期權投資者在交易50etf期權時,也就面臨著期權投資的另一風險——到期風險。但是如果不清楚這個風險就很有可能忽視,最後導致投資中的虧損,那麼50etf期權到期有哪些風險?

50etf期權到期有哪些風險?

在進行50etf期權交易的過程中,每一份期權合約都會對應相應的合約要素。其中到期日是一個非常重要的要素。期權是一個有期限的合約,到期日就是指期權合約有效期截止的日期。到期日之後,50etf期權合約失效,不再存續。因此期權合約具有有限生命周期的特徵,投資者在交易期權時,也就面臨著期權投資的另一風險—到期風險。所謂到期風險,很大程度上與投資者對市場的預期和所選擇的不同期限的期權合約有關。也就是說,投資者交易期權時,應當結合自己的市場預期和具體的投資策略,選擇合適的期權到期時間。

50etf期權的到期日是到期月份的第四個星期三,到期日過後,期權就會作廢,特別持有虛值合約的權利金就會變得一文不值,對於50etf期權的權利方而言,隨著合約到期日的臨近,期權的時間價值會逐漸降低。在臨近到期日時,期權的權利方所持有的虛值期權和平值期權價值將逐漸歸零,在這種情況下,期權到期時權利方將損失全部的權利金。

投資者需要認識到,盡管50etf期權的權利方擁有權利,但這個權利是有期限的,如果在規定的期限內,行情波動幅度未達預期,那麼所持有的權利方頭寸將在到期時失去全部價值,因此,投資者一方面不要忘記行權,另一方面,也可以與期權經營機構做出相關約定,在期權達到一定實值程度的情況下進行自動行權。

所以,無論你是50etf期權的賣方還是賣方,不平倉的心態你是一定不能有的,一旦發現行情分析錯誤,就要果斷止損平倉或進行組合操作鎖定風險,權利方能收回部分權利金,義務方也可避免虧損進步擴大,值得注意的是直接選擇對沖了結頭寸好比不行權要好,選擇行權投資者一般是為了持有50etf期權基金或者是為了管理現貨頭寸的風險,如果沒有這個需要的話,直接選擇對沖平倉就行了。

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