㈠ 股票價格的隨機遊走的含義
隨機遊走模型的提出是與證券價格的變動模式緊密聯系在一起的。最早使用統計方法分析收益率的著作是在 1900年由路易·巴舍利耶（Louis Bachelier）發表的，他把用於分析賭博的方法用於股票、債券、期貨和期權。在巴舍利耶的論文中，其具有開拓性的貢獻就在於認識到隨機遊走過程是布 朗運動。1953年，英國統計學家肯德爾在應用時間序列分析研究股票價格波動並試圖得出股票價格波動的模式時，得到了一個令人大感意外的結論：股票價格沒 有任何規律可尋，它就象「一個醉漢走步一樣，幾乎宛若機會之魔每周仍出一個隨機數字，把它加在目前的價格上，以此決定下一周的價格。」即股價遵循的是隨機 遊走規律。
這也跟市場有效原則有關
弱有效證券市場是指證券價格能夠充分反映價格歷史序列中包含的所有信息，如有關證券的價格、交易量等。如果這些歷史信息對證券價格變動都不會產生任何影響，則意味著證券市場達到了弱有效。
㈡ 如何繪制蠟燭圖並添加自定義指標
技術指標雖然沒什麼預測的能力，但技術指標可以告訴我們已經發生的事情，所以有時候需要繪制蠟燭圖，可能還需要添加一些自定義的指標。R語言中的quantmod包是一個非常強悍的金融計算包，它可以幫助股票分析人員進行定量化交易的研發、測試和部署。有興趣的同學可以參見它的官方網站 ，不過作者似乎很長時間沒有更新了。另外，鄧一碩在其博客中也對quantmod包作了很完整的總結 ，除了關鍵的交易系統建模部分。 #首先載入必要的擴展包library(quantmod)library(e1071)#讀取2010年到2012年間的上證指數getSymbols('^SSEC', skew.ind <-function(quotes, n.days=20){diff<- Cl(quotes)-Op(quotes)r <-matrix(NA, ncol=n.days,