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深市股票期權合約賬戶

發布時間:2022-12-06 17:24:55

⑴ 深市期權投教丨了解深市期權交易制度(上)

當我們談論期權的功能時,往往將期權視作建立在基礎性金融資產之上的金融衍生工具,當我們了解期權的交易時,則需要轉換視角,將期權本身視作一種金融合約,一種交易對象。投資者通過對期權合約執行買入開倉、賣出平倉等交易操作,按照既定的交易策略,構造出相應的投資組合,從而實現管理風險、降低成本、增強收益等諸多功能。
作為場內期權產品,深市期權產品有一套完備的交易制度,投資者需要按照《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》(以下簡稱《交易規則》)的規定參與交易。我們擬通過兩篇文章,與您一同了解深市期權交易制度的知識要點。本篇為上篇,主要內容包括交易日與交易時間、交易撮合與合約價格以及交易委託與申報等。
一、交易日與交易時間
深市期權交易日為每周一至周五。國家法定節假日和深交所公告的休市日,深交所市場休市。
深市期權合約的交易時間為每個交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中,9:15至9:25為開盤集合競價時間,14:57至15:00為收盤集合競價時間,其餘時段為連續競價時間。
交易時間內因故停市,交易時間不作順延。
二、交易撮合與合約價格
(一)撮合成交原則
深市期權競價交易採用集合競價與連續競價兩種方式,按照價格優先、時間優先的原則撮合成交。在連續競價期間,以漲跌停價格進行申報的,按照平倉優先、時間優先的原則撮合成交。
(二)合約價格
1. 開盤價
深市期權合約以當日該合約的第一筆成交價格為開盤價。開盤價通過集合競價方式產生,不能產生開盤價的,以連續競價方式產生。
2. 收盤價
深市期權合約以當日該合約的最後一筆成交價格為收盤價。收盤價通過集合競價方式產生,收盤集合競價不能產生收盤價或未進行收盤集合競價的,以當日該合約最後一筆交易前一分鍾所有交易的成交量加權平均價(含最後一筆交易)為收盤價。
當日無成交的,以前收盤價為當日期權合約的收盤價。
期權合約掛牌首日無成交的,以深交所公布的開盤參考價作為當日收盤價。
3. 結算價
與股票市場不同,在期權行情中,還應關注「結算價」。它是計算期權合約每日日終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。每個交易日收盤後,深交所會向市場公布期權合約的結算價。
(1)對於非最後交易日,期權合約的結算價是該合約當日收盤集合競價的成交價。但若當日收盤集合競價未形成成交價,結算價由深交所根據《交易規則》另行計算。
(2)對於最後交易日,實值合約的結算價由深交所根據合約標的當日收盤價及該合約的行權價確定;虛值或平值合約的結算價為零。
(3)對於期權合約掛牌首日,合約前結算價為深交所公布的開盤參考價。
(4)當合約標的出現除權、除息,合約前結算價也會進行相應調整。
三、交易委託與申報
(一)交易委託
參與期權交易時,您可以通過書面或電話、自助終端、互聯網等自助委託方式委託期權經營機構買賣期權合約。委託類型包括限價委託和市價委託。您需要仔細核對委託指令,包括合約賬戶號碼、合約編碼、買賣類型、委託數量、委託類型與價格,以及深交所與期權經營機構要求的其他內容。
其中,買賣類型有買入開倉、賣出平倉、賣出開倉、買入平倉、備兌開倉及備兌平倉等,具體而言:
表格 1:期權交易買賣類型
(二)交易申報
1. 申報時間
深交所在交易時間內接受期權經營機構的交易申報。交易申報經深交所確認後生效。當日申報當日有效。需要注意的是,深交所在每個交易日9:20至9:25、14:59至15:00不接受撤銷申報。
2. 申報類型
與委託類型相對應,申報類型包括限價申報與市價申報,具體可分為:
表格 2:期權交易委託類型
3. 申報數量
期權交易的申報數量為1張或其整數倍。限價申報的單筆申報最大數量為50張,市價申報的單筆申報最大數量為10張。
4. 報價單位
目前,深市期權合約標的為滬深300ETF,申報價格最小變動單位是0.0001元人民幣。

⑵ 個人投資者開立股票期權交易賬戶需要什麼條件

你好,個人投資者參與股票期權交易,應當符合下列條件:

(1)申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計不低於人民幣50萬元;

(2)指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者具備6個月以上的金融期貨交易經歷;或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷;

(3)具備期權基礎知識,通過上交所認可的相關測試;

(4)具有相應的上交所認可的期權模擬交易經歷;

(5)具有相應的風險承受能力;

(6)不存在嚴重不良誠信記錄,不存在法律法規、部門規章和上交所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形;

(7)上交所規定的其他條件。

⑶ 股票期權交易開立衍生品合約賬戶需要具備哪些開戶條件

你好, 投資者應是具備從事股票期權交易主體資格的自然人、法人或其他經濟組織。其中,自然人開戶須是年滿十八周歲、具有完全民事行為能力的公民。投資者須以真實、合法的身份開戶,保證資金來源的合法性,還應保證所提供的《營業執照》、組織機構代碼證、身份證及其他有關資料的真實性、合法性、有效性。
同時,投資者要參與股票期權交易,還要根據《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引》規定,滿足投資者適當性管理的准入條件,並經過期權經營機構適當性綜合評估。
個人投資者參與股票期權交易,應當符合下列條件:
(1)申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計不低於人民幣50萬元;
(2)指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者具備6個月以上的金融期貨交易經歷;或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷;
(3)具備期權基礎知識,通過上交所認可的相關測試;
(4)具有相應的上交所認可的期權模擬交易經歷;
(5)具有相應的風險承受能力;
(6)不存在嚴重不良誠信記錄,不存在法律法規、部門規章和上交所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形;
(7)上交所規定的其他條件。
普通機構投資者參與股票期權交易,應當符合下列條件:
(1)申請開戶時託管在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額(不含通過融資融券交易融入的證券和資金),合計不低於人民幣100萬元;
(2)凈資產不低於人民幣100萬元;
(3)相關業務人員具備期權基礎知識,通過上交所認可的相關測試;
(4)相關業務人員具有相應的上交所認可的期權模擬交易經歷;
(5)不存在嚴重不良誠信記錄和法律法規、部門規章和上交所業務規則禁止或者限制從事期權交易的情形;
(6)上交所規定的其他條件。

⑷ 深交所股票期權持倉限額如何確定

您好!我司根據深交所要求,對深交所期權單個合約品種的持倉限額規定如下:
 
1、新開立合約賬戶期權合約賬戶:
權利倉限額:100張,總持倉限額:200張,單日買入開倉限額:400張

2、深市合約賬戶開立滿10個交易日、對應期權合約成交量達到100張、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶:
權利倉限額:1000張,總持倉限額:2000張,單日買入開倉限額:4000張

3、深市合約賬戶開立滿10個交易日,對應期權標的合約成交量達到500張、自有資產余額超過100萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶:
權利倉限額:2000張,總持倉限額:4000張,單日買入開倉限額:8000張
  
4、深市合約賬戶開立滿10個交易日,對應期權標的合約成交量達到1000張、自有資產余額超過300萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶:
權利倉限額:5000張,總持倉限額:10000張,單日買入開倉限額:10000張。

如您需查詢持倉限額,可通過交易系統「查詢-限倉信息」進行查詢,或聯系您開戶營業部查詢。
 

⑸ 深市期權投教 | 解讀股票期權合約

我們常說期權交易,說得更具體一些,是交易代表某種期權的合約。按照交易場所的不同,期權分為場內期權和場外期權。場內期權與場外期權最主要的區別在於,期權合約是否標准化。在交易所上市交易的場內期權具有標准化的期權合約,合約條款包含了合約編碼、合約代碼、合約標的、合約類型、到期月份、到期日、合約單位、行權方式等重要信息。因此,熟練掌握期權合約是參與期權交易的基礎一步。那麼,如何讀懂股票期權合約呢?讓我們一起了解一下吧!
一、合約編碼、合約代碼與合約簡稱
合約編碼用於唯一識別和記錄期權合約。深市ETF期權合約編碼為8位數字,從90000001至91999999按順序對掛牌合約進行編碼,不包含具體的合約條款信息。
合約代碼則包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。深市期權的合約代碼共20位。如159919| C | 1912M | 004000 | A |#,具體含義如下:
合約簡稱與合約代碼相對應。由合約標的簡稱、合約類型、到期月份、行權價格(為行權價格乘以1000後的整數,除權除息日起修改為調整後行權價格,不超過6位)等要素組成,如「300ETF購12月4000」。
二、合約標的
合約標的是合約雙方約定未來交易的資產。以深市期權為例,合約標的是嘉實滬深300ETF(159919)。
三、合約類型
合約類型包括認購期權和認沽期權。
四、到期月份
期權合約通常按月到期。深市期權合約到期月份為當月、下月及隨後的兩個季月,共四個月份同時掛牌交易。其中,季月指的是3月、6月、9月、12月。
五、到期日、最後交易日、行權日和行權交收日
深市期權的到期日與最後交易日、行權日相同,為每個合約到期月份的第四個星期三,遇法定節假日、深交所休市日則順延至次一交易日,這是股票期權合約有效的最後日期,也是期權買方可以提出行使權利的日期。若合約買方在這一天未行使權利,則合約失效,此後期權買方不再享有權利,期權賣方不再承擔義務。
行權交收日是買方行權後,完成實物交割的日期。深市ETF期權的行權交收日為行權日後的第一個交易日。
六、合約單位
合約單位,是指每張股票期權合約所對應的標的數量。深市ETF期權的合約單位為10,000份。舉例來說,張先生買入2張嘉實滬深300ETF認購期權合約,未來行權時要買入的標的份額是10,000份/張×2張=20,000份。
七、合約面值
合約面值,是指1張期權合約對應的合約標的的名義價值,它等於行權價格×合約單位。例如,行權價格為10元、合約單位為10,000份的認購期權,其合約面值為100,000元。
八、行權價格
行權價格是股票期權合約雙方約定的未來交易標的的價格。例如,投資者以1元的價格買入3個月期限、行權價格為10元/股的認購期權,在這里,10元是行權價格,意味著無論標的價格上漲或下跌到什麼水平,該投資者都有權在3個月後以10元/股的價格買入標的。
九、行權價格間距
行權價格間距,是指相鄰兩個期權行權價格的差值,根據期權合約標的收盤價格分區間設置。深市ETF期權的行權價格間距如下表所示:
十、行權方式
行權方式,又稱履約方式,規定了期權買方可以行權的時間范圍,分為美式和歐式兩種。深市期權行權方式為歐式,合約買方只能在行權日(最後交易日)申報行權。
十一、交割方式
交割方式分為實物交割和現金交割。其中,實物交割指期權買賣雙方按照約定,實際交割標的資產。現金交割則指期權買賣雙方按照結算價格,以現金形式支付價差,不涉及標的資產的轉讓。
除特定情形外,深市期權一般採用實物交割。例如,認購期權的買方根據約定價格將資金交付給賣方,賣方將約定數量的標的ETF交給買方。

⑹ 個人能做股票期權嗎 怎麼開戶操作

股票期權開倉的流程:

個人股票期權交易雙方通過證券交易所經紀人簽訂一個期權買賣協議,協議的買方在未來一定時期內(一般為3個月或6個月,最長不超過9個月),有權按協議規定的價格。

比如100元購進或賣出一定數量(如100股)股票,在協議規定的任何一天,無論股票價格如何變動,雙方必須按協議執行。協議將股票數量標准化,如100股1份或200股1份,並依一定價格出售,如10元1份或20元1份。

買方向賣方支付協議價款(也稱期權費),取得並持有協議。賣方則承擔協議規定的義務。與其他交易一樣,協議簽訂後應向經紀人支付傭金。

拓展資料:期權指的是在一定時期內按約定價格買進或售出一定數量股票的權利。期權交易則是對這種股票的買賣權利進行買賣,而不是實物交易。這種買賣權利使投資者可以再一定時間內的任何時間,以事先確定好的協定價格,向期權的賣方或買方購進或出售一定數量的某種股票,不管在此期間該股票的價格如何變動。這個「一定時期」、協定價格和買賣股票的數量及種類都是在期權合同中事先規定的。

在期權合同的有效期內,買主可以隨時行使或轉賣這種權利。如果買主認為行使期權對自己不利,他可以放棄這種權利,但購買期權的費用(又稱保險費,是向期權出售者購買期權的代價,一般為協定價格的1%-2%)是不退還的。超過規定期限,合同失效,買主的期權也隨之作廢。

⑺ 股票期權 滬深300ETF期權 滬市和深市的有什麼區別

股票期權。滬深3001天還不齊全,滬市和深市有什麼區別?一個是中小版,一個是。權重板塊,所以說他是不一樣的。

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