eviews時間序列股票

Ⅰ 誰懂時間序列eviews股票的預測哪位老師或者大神能幫助一下，謝謝了

建立模型之後，點擊forecast

Ⅱ 如何用eviews進行GARCH模型測股票波動性，要具體步驟

Eviews是Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行「觀察」。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系，並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括：科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
GARCH模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型，除去和普通回歸模型相同的之處，GARCH對誤差的方差進行了進一步的建模。特別適用於波動性的分析和預測，這樣的分析對投資者的決策能起到非常重要的指導性作用，其意義很多時候超過了對數值本身的分析和預測。
一般的GARCH模型可以表示為：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht為條件方差，at為獨立同分布的隨機變數，ht與at互相獨立，at為標准正態分布。⑴式稱為條件均值方程；⑵式稱為條件方差方程，說明時間序列條件方差的變化特徵。為了適應收益率序列經驗分布的尖峰厚尾特徵，也可假設 服從其他分布，如Bollerslev （1987）假設收益率服從廣義t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型採用了GED分布等。另外，許多實證研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率殘差對收益率的影響還存在非對稱性。當市場受到負沖擊時，股價下跌，收益率的條件方差擴大，導致股價和收益率的波動性更大；反之，股價上升時，波動性減小。股價下跌導致公司的股票價值下降，如果假設公司債務不變，則公司的財務杠桿上升，持有股票的風險提高。因此負沖擊對條件方差的這種影響又被稱作杠桿效應。由於GARCH模型中，正的和負的沖擊對條件方差的影響是對稱的，因此GARCH模型不能刻畫收益率條件方差波動的非對稱性。

Ⅲ 如何用Eviews軟體進行簡單時間序列分析

用Eviews軟體進行簡單時間序列分析的方法

• 創建Workfile：點擊File/New/Workfile，輸入起止日期

• 建立object輸入數據：點擊object/new object，定義數據文件名ex4_2並輸入數據。將Workfile保存：點擊File/save，而store只存儲對象object。

• 畫時序數據圖：點擊Workfile中的View/line graph。

• 用單位根法檢驗平穩性：點擊View/Unit Root Test，比較ADF值。

• 結果分析：由圖知：ADF_T=0.0722>-3.4946，則X序列非平穩。

• 模型識別：點擊View/correlogram畫自相關系數（AC）和偏自相

• 關系數（PAC）圖。

• 則當K>2時，則，即呈現2步截尾現象，而

• 序列被負指數函數控制收斂於零，呈拖尾現象，故可初步判定序

• 列Y適合AR(2)模型。

Ⅳ 如何用eviews做時間序列模型預測

1、首先建立工作文件，創建並編輯數據。結果如下圖所示。

Ⅳ eviews中運用某個股票的價格擬合ARIMA模型，如何處理其中的缺失值

eviews擬合ARIMA模型問題均可＋名中我QQ來給以解決。

Ⅵ 如何用eviews畫時間序列趨勢圖

1、首先打開EViews10軟體，新建一個workfile，然後在【Start date】里輸入【1979】，在【End date】里輸入【1997】，其餘保持默認即可，點擊【OK】，可以看到如圖所示的界面。

Ⅶ eviews中如何用garch（1，1）計算股票波動率

打開Eviews然後點擊Quick然後點擊Equation Estimation，然後選擇ARCH方法，然後估計就行了
股票波動率:
波動率是指標的資產投資回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。下面我們將對波動率的計算及交易策略進行詳細講解，希望對股民有一定的指導意義，趕緊跟著小編一起學習波動率的知識吧！
一、波動率：概述
波動率是指標的資產投資回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。
（一）、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
（二）、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
二、波動率：計算
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
（一）、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
（二）、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
三、波動率：交易策略
對於投資者來說，期貨市場上除了牛熊市之外，更多的時間處於一種無法辨別價格走勢或者價格沒有大幅變化的狀況。此時的交易策略可以根據市場波動率的大小具體細分。當市場預期波動較小價格變化不大時，可採取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。當預期市場波動較大但對價格上漲和下跌的方向不能確定時，可採取買入跨式組合和買入寬跨式組合的策略。
賣出跨式組合由賣出一手某一執行價格的買權， 同時賣出一手同一執行價格的賣權組成。
採用該策略的動機在於：認為市場走勢波動不大，可以賣出期權賺取權利金收益。但是一旦市場價格發生較大波動，那就要面對遭受損失的風險。
「波動率」：波動率是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。經過上面對波動率計算方法和交易策略的學習，相信投資者對波動率有了一定的了解。此外投資者在運用波動率指標時還需結合均線和波浪理論來綜合分析.

Ⅷ 如何用eviews分析時間序列

你好，用eviews做時間序列分析的方法/步驟 創建Workfile：點擊File/New/Workfile，輸入起止日期 建立object輸入數據：點擊object/new object，定義數據文件名ex4_2並輸入數據。將Workfile保存：點擊File/save，而store只存儲對象object。 畫時序數據圖：點擊Workfile中的View/line graph。 用單位根法檢驗平穩性：點擊View/Unit Root Test，比較ADF值。 結果分析：由圖知：ADF_T=0.0722>-3.4946，則X序列非平穩。 模型識別：點擊View/correlogram畫自相關系數（AC）和偏自相 關系數（PAC）圖。 則當K>2時，則，即呈現2步截尾現象，而 序列被負指數函數控制收斂於零，呈拖尾現象，故可初步判定序 列Y適合AR(2)模型。

Ⅸ 運用EVIEWS來分析 股票交易日數據（數據就自然不是每天都有），建立workfile選擇數據類型是選擇什麼

dated-structure frequency應選擇選擇unstructured/undated。

Ⅹ 用eviews做分析時股票日收盤價需要補齊嗎

不需要
這是一個時間序列數據，在右邊選擇時間的分類，然後輸入時間的起始點和中指點，就可以建立一個workflle了
可以試一下二階或三階差分，差分後通過單位根檢驗，判斷是否平穩，判斷拖尾截尾，確定模型及階數。實在不能判斷的情況下可以初步確定自相關偏自相關幾步衰減到0，先擬合ARMA(p，q)，根據回歸結果的參數估計能否通過t檢驗來提出，不合理的變數，多次建模比較R^2,AIC,SC等確定最優模型。