A. 個股β值在哪查
以前軟體的F10中有港澳資訊提供的個股β系數，現在β系數基本沒人用了，應為實踐檢驗根本沒用，所以很多軟體就不顯示了。
β系數指的是個股相對於大盤的關聯性
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。
因為中國股市在短時間內齊漲共跌的特性，使該指標英雄無用武之地。
在國外，β系數曾經名噪一時，後來從理論證明沒太大用處，也就回歸平淡了。這方面可以看看《漫步華爾街》，裡面說的很清楚。
B. 股票中的beta系數
一般的股票軟體里都有 如:大智慧 同花順等
β系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗的"股性"。可根據市場走勢預測選擇不同β系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作時使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個上漲階段的到來時，應該選擇那些高β系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段的到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低β系數的證券。例如，一支個股β系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它有可能漲1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能跌1.3%；但如果一支個股β系數為-1.3時，說明當大盤漲1%時，它有可能跌1.3%，同理大盤跌1%時，它有可能漲1.3%。如果跟蹤β系數的變化，可以看出個股股性的變化，和主力進出的情況。
不知道是否說明白了? ^_^
C. 為什麼很少有股票有負貝塔值
當貝塔值為負時代表已經虧損，大多數企業會將負貝塔值的股票退出股票市場。
當市場收益下跌時，貝塔為負的資產收益率為大於0。當市場收益上升時，貝塔為負的資產收益率為小於0。
貝塔系數是量度股票投資系統風險的指標。所謂系統風險是指股票投資中沒有辦法通過分散投資來減低的風險,即是由整體經濟狀況和整體市場因素所造成的風險(如利率變動),與個別公司沒有直接的關系。
D. 股票的β值是什麼意思
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
溫馨提示：以上內容僅供參考。
應答時間：2021-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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E. 巴菲特都不用beta值，你還用!
最近無意之中在新浪財經看到了「84歲巴菲特的二十一條投資箴言」, 而其中的一點提到了beta：
其實這樣的投資箴言很容易被理解成： 連巴菲特都不用beta，為什麼我要用? 事實上，巴菲特在多個場合說過類似的話：
但其真正想表達的意圖是：投資者需要掌握投資背後的本質，beta只是作為窺探這個本質的一個工具罷了。
記得第一次用excel計算股票beta值的時候是在一門叫econometrics class上，當時候的教授是來自清華的留美博士（話說很多北大清華的留美後都不回國了,這個有點扯遠）。就現階段而言，股票市場上的理論模型所用到的beta值大多數是通過線性回歸的方式來獲得。
但用線性回歸得出的beta值存在幾個問題：
事實上，除了用線性回歸方式計算beta值外，還有以下幾種方式計算beta值。
啥都不用說，先看看公式：
正如公式所顯示，我們利用了所有股票計算出來的平均標准差，這樣的好處是減少了部分標准誤差，但這里也是用到了歷史數據來預判未來。 這屬於理論性可行，但我自己都沒有用過。
如果你不大相信用市場數據回歸出來的beta值，那麼我們可以用報表上的歷史數據進行回歸。
具體方法：
用Accounting betas方法的好處是非上市公司都可以計算得出beta值（前提是你有辦法獲得此類數據），而且得出的beta值相對穩定。
當然，Accounting betas方法的 弊端 也很明顯：
相信大家看見標題的第一反應是：什麼鬼？？
對，我自己寫下這個標題的時候我也不知道自己在寫什麼鬼。但對不起了，我真的想不到Bottom-up Betas比較貼切的中文解釋。
廢話少說，我本人是比較喜歡用這個方法來算企業beta值的。實現方法：
流程：求同行業上市公司平均beta值 -> 去杠桿 -> 乘以目標公司的杠桿 -> 目標公司的beta值
上面說了一大堆晦澀難懂的東西，相信嚇跑了不少人。其實它的實現原理是這樣的：每一家上市公司都有自己不同的財務杠桿（Financial Leverage），換句話說，每家上市公司所對應財務杠桿都是不一樣的，所承受的債務風險也是不一樣的。所以在計算beta值的時候，我們就不能以偏概全的直接用上市公司的平均beta值，而是先把這部分的財務杠桿（上市企業D/E的均值）從平均beta值中剔除掉。但去掉這個杠桿之後不是就完事了，因為這個beta是不包括公司的債務風險（debt risk）的，而目標公司也有自己的財務杠桿（D/E ratio）,那麼我們要把之前算出的unlevered beta 重新 <u> 乘以 </u> 目標公司的D/E ratio 以求出真正beta值的目的。
不過這個方法的 缺點 也明顯，就是計算量比較大。而且在找同行業上市公司的時候要考慮到市值規模、收入等是否相似。
這個方法對剛剛IPO的新股也很實用，我之前寫新股 康惠制葯 的投資報告時就是用這個方法求beta值的。
F. 貝塔值在中國指的是什麼
貝塔，Beta值在中國的CMA管理會計中指的是比對同期總體市場運動來量度一種特定股票的價格運動。如果股票的貝塔值低於1，即認為該股票的風險低於總體市場。如果股票的貝塔值大於1，即認為該股票的風險高於市場。
G. 股票交易所說的beta值是什麼
1、beta值，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β值越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大，反之亦然。 當β=1時，表示該股票的收益和風險與大盤指數收益和風險一致；當β>1時，表示該股票收益和風險均大於大盤指數的收益和風險。
2、貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
3、如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。