股票時間序列用fts2mat轉換成矩陣

㈠ 傅立葉變換用在時間序列降維有用嗎

推薦用高斯混合模型

㈡ MATLAB中單元數組能轉換成矩陣嗎

能啊！用reshape命令；為了增加可信度，測試如下：
>> a=1:16;
>> b=reshape(a,4,4)

b =

1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
注意矩陣和數組轉換時，矩陣編號是按列編號的，舉這個例子是讓你更清楚些！

㈢ Matlab怎麼把元胞數組轉化成矩陣

1、打開matlab之後，新建一個腳本，這里是通過從資料庫獲取數據，data數據格式是元胞數組cell類型。

㈣ R語言中怎樣將數據框轉換成矩陣

1、以讀入txt格式的數據為例子，第一步打開R軟體包，讀入數據，如下圖所示：

㈤ R讀入matlab的mat文件後怎麼轉換為矩陣

行如下命令：save matfile1 A B 就會把A B矩陣數據保存在matfile1.mat文件中了 eg：>>A=[1 2]; >>

㈥ 這是用股票收盤價形成的時間序列數據線性回歸模型，求大神幫忙進行回歸診斷！

還診斷啥 你看看那R-squared，這模型能用嗎 然後回歸系數也沒有通過顯著性檢驗

㈦ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列

在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了

初學R語言，還望各位大俠多多幫助。

㈧ MATLAB 題目

求答案，你是華工的么

㈨ 怎麼用matlab將股票歷史行情的txt轉換成金融時間序列數據

運用ascii2fts。
比如下面這個txt文檔：
我想把它轉化成金融時間序列的數據：
用fts=ascii2fts('文檔名稱.txt',作為標題的是txt中的第幾行,作為金融時間序列的抬頭的是txt中的第幾行,忽略的行);

㈩ matlab怎樣把cell函數轉換為一般矩陣形式

若cell的維數可以匹配到相應的矩陣，則可以用cell2mat來把cell函數轉換為一般矩陣形式。