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股票股價波動值指標

發布時間:2022-11-27 23:01:49

❶ 股票的波動性是按什麼指標算的

股票的波動性是按波動率指數算的,芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波動率指數(Volatility Index,VIX)或者稱之為「恐懼指數」,衡量標准普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。VIX指數每日計算,代表市場對未來30天的市場波動率的預期。
類型:
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率,它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量,由於投資回報率是一個隨機過程,實際波動率永遠是一個未知數。或者說,實際波動率是無法事先精確計算的,人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率,它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據(即St的時間序列資料)反映。這就是說,可以根據{St}的時間序列數據,計算出相應的波動率數據,然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差,從而得到歷史波動率的估計值。顯然,如果實際波動率是一個常數,它不隨時間的推移而變化,則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率,它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果,並將其用於期權定價模型,確定出期權的理論價值。因此,預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說,在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是,預測波動率並不等於歷史波動率,因為前者是人們對實際波動率的理解和認識,當然,歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外,人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識,而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講,要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數(St,X,r,T-t和σ)之間的定量關系,只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型,就可以從中解出惟一的未知量σ,其大小就是隱含波動率。因此,隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言,它是一個未知量,因此,需要用預測波動率代替之,一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率,但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法,以歷史波動率作為初始預測值,根據定量資料和新得到的實際價格資料,不斷調整修正,確定出波動率。

❷ 股票中常用的技術指標有哪些

在股市中,技術指標可以為投資者提供參考意見。投資者比較常用的技術指標有均線理論、MACD指標、KDJ指標以及BOLL指標。
1、均線理論
投資者可以根據均線理論中多頭排列、空頭排列來判斷股票未來的走勢。根據一些重要的均線來尋找支撐點、壓力點,或者買入點、賣出點。比如,當股價跌破5日均線時,短線投資者可以進行賣出操作;當股價向下跌觸碰5日均線之後,出現反彈向上運行的跡象,投資者可以進行買入操作。
2、MACD指標和KDJ指標
當個股的MACD指標或者KDJ指標出現低位金叉時,投資者可以進行適當的買入操作;當MACD指標或者KDJ 指標出現高位死叉時,投資者可以進行適當的賣出操作。
3、BOLL指標
BOLL指標中的上、中、下三條軌道比較重要,當股價從上軌的上方往下運行時,投資者可以進行拋出操作;當股價受到下軌的支撐,往上運行時,可以進行建倉操作,突破中軌時,可以進行適當的加倉操作。
拓展資料:
股市(Stock Market),是股票市場的簡稱,是已經發行的股票轉讓、買賣和流通的場所,包括交易所市場和場外交易市場兩大類別。
股票市場是股票發行和交易的場所,包括發行市場和流通市場兩部分。股份公司通過面向社會發行股票,迅速集中大量資金,實現生產的規模經營;而社會上分散的資金盈餘者本著「利益共享、風險共擔」的原則投資股份公司,謀求財富的增值。
交易所市場是股票流通市場的最重要的組成部分,也是交易所會員、證券自營商或證券經紀人在證券市場內集中買賣上市股票的場所,是二級市場的主體。具體說,它具有固定的交易所和固定的交易時間。
接受和辦理符合有關法律規定的股票上市買賣,使原股票持有人和投資者有機會在市場上通過經紀人進行自由買賣、成交、結算和交割。
證券公司也是二級市場上重要的金融中介機構之一,其最重要的職能是為投資者買賣股票等證券,並提供為客戶保存證券、為客戶融資融券、提供證券投資信息等業務服務。
場外市場又稱店頭市場或櫃台市場。它與交易所共同構成一個完整的證券交易市場體系。場外交易市場實際上是由千萬家證券商行組成的抽象的證券買賣市場。在場外市場交易市場內,每個證券商行大都同時具有經紀人和自營商雙重身份,隨時與買賣證券的投資者通過直接接觸或電話、電報等方式迅速達成交易。作為自營商,證券商具有創造市場的功能。
證券商往往根據自身的特點,選擇幾個交易對象。作為經紀證券商,證券商替顧客與某證券的交易商行進行交易。在這里,證券商只是顧客的代理人,他不承擔任何風險,只收少量的手續費作為補償。
在股市中,由於股價的走向取決於資金的運動。資金實力雄厚的機構大戶就能在一定程度上影響甚至操縱股價的漲跌。
他們可以利用自身的資金實力,採取多種方式製造虛假的行情而從中獲利,因而使得股票市場有投機的一面。但這並不能代表股票市場的全部,不能反映股票市場的實質。

❸ 同花順股票波動率指標是哪個

股票的波動率指標一般是應用在期權上面,分為歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率:通過一個計算標准差的公式對標的工具在過去價格變化快慢進行衡量;
隱含波動率:只與期權有關,是期權市場對標的物在期權生存期內即將出現的統計波動率的預測。
投資者可以計算和比較兩種波動率,然後分析出對未來價格趨勢的預估,但是對專業要求相對較高。
拓展資料
波動率代表的是股票價格變動幅度的大小,股票價格漲跌幅度越大,價格走勢來回拉鋸程度越激烈,它的波動率就越大,反之越小。
波動率可以用來度量股票的風險大小。
波動率大的股票,其價格走勢的不確定性很高,買入這只股票之後,面臨的有可能是大漲,也有可能是大跌,比如很多小盤股、垃圾股的波動率往往很大。
而波動率小的股票,其價格走勢很穩,買入之後面臨的只是小漲小跌,盈虧都不會很大,比如大盤藍籌股。
股票波動率大,對普通投資者來說,絕對不是件什麼好事,不要妄想什麼波動大機會多,高拋低吸創造奇跡,99%的人根本不會有這個能力。2014~2015年的快牛快熊行情就是一個很好的例子,雖然一輪牛熊過後指數還有一定的漲幅,但大多數人都是虧損的。
對普通投資者而言,最好的走勢就是慢牛,前進三步退一步,每天漲一點點,偶爾跌一點,任何時刻買入都能賺錢,並且拿著心態很好。
如果拋開期望收益率不講,我們希望股票的波動率越小越好,因為波動率代表的是風險,同樣期望收益條件下,當然是風險越小越好了。
按照這個邏輯,股票的波動率越小則越具有投資價值,因此這時股票的倉位可以適當高一些。
至於具體高多少,可以用風險暴露平價思想來確定。
股票市值 = 總資產 × 股票倉位
風險暴露 = 股票市值 × 波動率 = 總資產 × 股票倉位 × 波動率
波動率度量的是股票價格波動比例的大小,而風險暴露度量的是股票資產波動金額的大小。
所謂風險暴露平價思想,就是通過調整股票倉位的大小,來確保股票資產前後時刻的風險暴露大小一致。

❹ 股票的波動率如何計算

漲跌幅=(今日收盤價-昨日收盤價)/昨日收盤價*100%。 當前交易日最新成交價(或收盤價)與前一交易日收盤價相比較所產生的數值,這個數值一般用百分比表示。

溫馨提示:入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-11-26,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

❺ 股票波動率怎麼查

股票波動率在交易軟體中顯示,投資者查看盤口信息就能看見,股票漲跌幅、振幅等都能代表股票的波動率。
拓展資料
波動率(Volatility)是一個用於衡量價格波動水平的指標,能夠反映出價格 偏離平均值的幅度。波動率越大,意味著價格波動幅度就越大,反之波動率越小,表示價格波動幅度越小。通常情況下,當其他因素不變,波動率越高期權的價格越高,反之價格越低。
50ETF期權波動率一般用來衡量50ETF這個指數的波動情況,也就是說,當50ETF或者上證50指數漲跌幅變化較大時,其波動率就會增加,反之,其波動率就會降低。
根據不同的計算方法,將波動率分為四種,歷史波動率、隱含波動率、未來波動率、預期波動率,其中較為常用的是歷史波動率和隱含波動率。
歷史波動率(Historical Volatility)也稱實際波動率,指標的資產在過去一段時間內所表現出的波動率,顧名思義它是利用標的資產歷史價格數據計算所得的波動率,因此具有確定性。我們在期權中使用的計算方式是通過計算一段時期標的價格變化幅度(漲跌幅)的標准差,並進行年化調整(乘以根號下250—交易日)。
隱含波動率(Implied Volatility指實際期權價格所隱含的波動率。由期權定價理論(B-S定價公式)可知,五個影響期權價格的因素分別為標的資產價格、到期時間、波動率、無風險利率和執行價格。將期權實際價格以及除波動率以外的其他參數帶入公式而反推出一個波動率數值,這個就是隱含波動率。
由於期權的實際價格是由期權買賣雙方交易而形成,是市場價格的真實映射。因此隱含波動率反映的是參與者對於市場未來的看法和預期,也被視為最接近當時的真實波動率。
在希臘字母中有一個專門表示波動率變1單位的時候,期權價格會變多少的Vega。Vega有幾個特點,首先所有期權的Vega都大於0,這是因為波動率越大,無論是看漲期權還是看跌期權都會越值錢;其次平值期權的Vega值最大,由於平值期權對各種因素的變動最為敏感,任何一個因素的變化都可能導致它變為實值或虛值期權;最後剩餘期限越長,Vega值越大。

❻ 請問股票中BOLL值是什麼意思

BOLL值是布林線指標,即BOLL指標,其英文全稱是「Bollinger Bands」,布林線(BOLL)由約翰·布林先生創造,其利用統計原理,求出股價的標准差及其信賴區間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的安全高低價位,因而也被稱為布林帶。

其上下限范圍不固定,隨股價的滾動而變化。布林指標和麥克指標MIKE一樣同屬路徑指標,股價波動在上限和下限的區間之內,這條帶狀區的寬窄,隨著股價波動幅度的大小而變化,股價漲跌幅度加大時,帶狀區變寬,漲跌幅度狹小盤整時,帶狀區則變窄。

BOLL指標是美國股市分析家約翰·布林根據統計學中的標准差原理設計出來的一種非常簡單實用的技術分析指標。

一般而言,股價的運動總是圍繞某一價值中樞(如均線、成本線等)在一定的范圍內變動,布林線指標正是在上述條件的基礎上,引進了「股價信道」的概念,其認為股價信道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化,而且股價信道又具有變異性,它會隨著股價的變化而自動調整。

正是由於它具有靈活性、直觀性和趨勢性的特點,BOLL指標漸漸成為投資者廣為應用的市場上熱門指標。

(6)股票股價波動值指標擴展閱讀:

BOLL值的應用原則:

布林線利用波帶可以顯示其安全的高低價位。

當變易性變小,而波帶變窄時,激烈的價格波動有可能隨時產生。

高低點穿越波帶邊線時,立刻又回到波帶內,會有回檔產生。

波帶開始移動後,以此方式進入另一波帶,這對於找出目標值有相當幫助。

應用規則是這樣的:當一隻股票在一段時間內股價波幅很小,反映在布林線上表現為,股價波幅帶長期收窄,而在某個交易日,股價在較大交易量的配合下收盤價突破布林線的阻力線,

而此時布林線由收口明顯轉為開口,此時投資者應該果斷買入(從當日的K線圖就可明顯看出),這是因為,該股票由弱轉強,短期上沖的動力不會僅僅一天,短線必然會有新高出現,因此可以果斷介入。

❼ 股票分析的技術指標有哪些如何利用

所謂技術指標就是根據股票交易數據衍生出來的分析系統,它是屬於統計學的范疇,交易數據包括股票價格、成交量、成交金額、換手率、波動率等因素,技術指標的主要目的是要分析股價運行的規律,判斷主要趨勢和買賣時機。技術指標的種類主要包括趨勢型、強弱型、隨機型三大類。

經典指標介紹
一、趨勢型
1.均線——MA
趨勢線都是收價格變化而來的,最典型的當屬均線,將一段時間的平均價格表示出來就是均線,也代表這一段時間的價格走勢,最終會呈現一定的趨勢,從而便有了指導的價值,其中周期越長均線的指導意義就越大。
2.平滑移動平均線——MACD
均線之間也會呈現一定的關系,如上穿,下穿,發散,壓制等等,這些關系的變化可以發現趨勢變化的蛛絲馬跡,MACD就是從雙指數移動平均線發展而來的,其意義和雙移動平均線相同,代表著市場趨勢的變化。
二、隨機型
3.隨機指標——KDJ
KDJ是根據一段時間內的最高價、最低價和收盤價之間關系,同時也融合了動量觀念、強弱指標和移動平均線,能夠比較准確地把握短期的行情,是非常常用的技術指標。
4.能量潮——OBV
能量潮是綜合了成交量和價格雙重因素,它的依據就是當成交量與價格是相互對應的,如果有一方不發生配合,那麼代表趨勢將會發生改變。
三、強弱型
5.人氣指標——ABR
人氣指標是通過股票的開盤、收盤價格與最高價、最低價之間的關系,從而反應出市場買賣人氣的指標,其原理是通過股價的振幅發現價格變化的規律,價格振幅越大的表示行情越活躍,指標值就越高,這時應該隨時要小心趨勢的調整。
6.乖離率——BIAS
這是價格與均價之間的關系,當價格偏離均線越遠時,表示變盤的可能性就越大,這是非常容易理解的,在使用時最好與成交量等指標結合,參考意義更強。
7.相對強弱指數——RSI
RSI=[上昇平均數÷(上昇平均數+下跌平均數)]×100
從統計公式便可以看出,相對強弱指標是通過平均上漲或下跌的數量來判斷市場趨勢強弱的指標,中間數值是50,超過代表強勢,低於代表走弱,高於80為超買,低於20為超賣。
四、通道型
8.布林線——BOLL
其原理是通過股價的標准差求出高低區間,它的三根線分別代表下軌、中軌和上軌線,意義不道自明,下軌代表支撐,上軌代表壓力,股價始終在價格通道內運行,由於它與趨勢相互依存,所以對價格的指導意義也非常突出。

❽ 股票常用的指標有哪些

股票技術分析指標很多,包括趨勢性指標,量能類指標,強弱類指標,超買超賣指標等等。
而一般在炒股過程中主要參考的包括MACD,RSI,KDJ,ROLL,以及股票市場的成交量。

❾ 炒股比較准確的指標是什麼

分析股票走勢的技術指標有很多種,你們知道哪個指標最為准確嗎?下面就讓我帶你們一起了解一下炒股比較准確的指標是什麼吧!

炒股比較准確的指標:Vr

一、vr 指標原理及應用

一用途:

該指標主要的作用在於以成交量的角度測量股價的熱度,表現股市的買賣氣勢,以利於投資者掌握股價可能之趨勢走向。該指標基於“反市場操作”的原理為出發點。

二使用 方法 :

1.vr之分布

a、低價區域:70~40——為可買進區域

b、安全區域:150~80——正常分布區域

c、獲利區域:450~160——應考慮獲利了結

d、警戒區域:450以上——股價已過高

2.在低價區域中,vr值止跌回升,可買進,

3.在vr>160時,股價上揚,vr值見頂,可賣出,

三使用心得:

1.vr指標在低價區域准確度較高,當vr>160時有失真可能,特別是在350~400高檔區,有時會發生將股票賣出後,股價仍續漲的現象,此時可以配合psy心理線指標來化解疑難。

2.vr低於40的形態,運用在個股走勢上,常發生股價無法有效反彈的效應,隨後vr只維持在40~60之間徘徊。因而,此種訊號較適宜應用在指數方面,並且配合adr、obos……等指標使用效果非常好。

四計算公式:

1.24天以來凡是股價上漲那一天的成交量都稱為av,將24天內的av總和相加後稱為avs。

2.24天以來凡是股價下跌那一天的成交量都稱為bv,將24天內的bv總和相加後稱為bvs。

3.24天以來凡是股價不漲不跌,則那一天的成交量都稱為cv,將24天內的cv總和相加後稱為cvs。

4. 24天開始計算:

vr=(avs+1/2cvs)/(bvs+1/2cvs)

5.計算例參數24天可以修改,但是周期不宜小於12,否則,采樣天數不足容易造成偏差。

五vr指標的特殊分析方法

vr指標的特殊分析方法主要集中在vr曲線的形態、vr曲線的背離等方面。

六vr曲線的形態

vr曲線出現的各種形態也是判斷行情走勢、決定買賣時機的一種分析方法。

1、當vr曲線在高位形成m頭或三重頂等頂部反轉形態時,可能預示著股價由強勢轉為弱勢,股價即將大跌,應及時賣出股票。如果股價的曲線也出現同樣形態則更可確認,其跌幅可以用m頭或三重頂等形態理論來研判。

2、當vr曲線在低位出現w底或三重底等底部反轉形態時,可能預示著股價由弱勢轉為強勢,股價即將反彈向上,可以逢低少量吸納股票。如果股價曲線也出現同樣形態更可確認,其漲幅可以用w底或三重底形態理論來研判。

3、vr曲線的形態中m頭和三重頂形態的准確性要大於w底和三重底。

七vr曲線的背離

vr曲線的背離就是指vr指標的曲線圖的走勢方向正好和k線圖的走勢方向相反。vr指標的背離有頂背離和底背離兩種。

當股價k線圖上的股票走勢一峰比一峰高,股價在一直向上漲,而vr曲線圖上的vr指標的走勢是在高位一峰比一峰低,這叫頂背離現象。頂背離現象一般是股價將高位反轉的信號,表明股價中短期內即將下跌,是賣出的信號。

(八)vr指標的實戰技巧

vr 指標構造比較簡單,只有一條vr曲線,因此,相對與 其它 指標而言,它的研判也比較簡單明了,實戰技巧主要集中在vr曲線的運行方向上方面。由於vr指標過於簡單,為了更准確的研判行情,我們可以採用vr指標和obv指標相結合來研判行情。下面以分析家上的vr指標為例,來揭示其買賣和觀望功能。

九買賣信號

1、當vr曲線的運行形態一底比一底低,而obv曲線的運行形態一底比一底高,同時股價也突破中短期均線,則表明vr指標和obv出現了底背離走勢,這是vr指標發出的短線買入信號。如圖(15–1)所示。

2、當vr曲線的運行形態一頂比一頂低,而obv曲線的運行形態一頂比一頂高,同時股價也向下突破短期均線時,則表明vr指標和obv出現了頂背離走勢,這是vr指標發出的短線賣出信號。如圖(15–2)所示。

十持股持幣信號

1、當vr曲線和obv曲線幾乎同時擺脫低位盤整格局,向上快速揚升時,如果股價也依託短期均線上漲,則意味著股價的中短期上升趨勢已經形成,這是vr指標發出的持股待漲信號。如圖(15–3)所示。

2、當vr曲線和obv曲線從高位一起向下滑落時,如果股價也被中短期均線壓制下行,則意味著股價的中短期下降趨勢已經形成,這是vr指標發出的持幣觀望信號。

炒股比較准確的指標:Bias

一乖離率的由來

乖離率(Bias)是依附在移動平均在線的指標,無移動平均線,則無乖離率,可算是移動平均線衍生的指標。移動平均線只能用來判斷趨勢,無法預測股價高低點,而乖離率(Bias)即可用來測試高低點。

葛南維(jogep ganvle)教授八大法則中,提到:股價若離移動平均線(MA)太遠,則未來股價會朝移動平均線靠近,此為「磁線」效應;而股價與移動平均線的距離即為乖離。

公式: P - (T)MA

(T)MA

T:代表天數,也就是幾日的移動平均線

P:當天收盤價

P-(T)MA:為股價與移動平均線的距離,即為乖離。

若為漲勢,乖離是正數,因股價必在移動平均線之上,是為正乖離;同理,若為跌勢,乖離是負數,是為負乖離。

二乖離率的特性

區間性:預測股價波段的高低點

趨勢性:Bias加上一移動平均線,可看出股價趨勢

領先性:把Bias看成k線與移動平均的關系,可領先k線出現買賣訊號

強弱性:依Bias之背離,可測多空力道的強弱

三如何發揮Bias的特性

區間性

(1). 由於股價是由人類行為所創造,既是人類的行為,就會不斷重復一定的模式。表現於股價上,即是漲越高,追高買盤越少,而持股者已有一定的獲利水準,會有賣出的動作;跌越深,持股者殺低意願降低,賣壓減輕,而逢低買盤漸增。而Bias即在測此臨界點,也就是股價反轉點。

(2). 而Bias自移動平均線而來,而移動平均線葛蘭碧八大法則中,有四法則與Bias有關:

A. 股價漲高,會朝移動平均線拉回。

B. 股價跌深,會朝移動平均線靠近。

C. 當漲勢中,拉回觸及上升的移動平均線,是買點。

D. 當跌勢中,反彈觸及下跌的移動平均線,是賣點。

上述四點,即是「磁線」效應,而A.B.二點即是乖離率的應用;C.點於“拉回觸及移動平均線”和D.點“反彈觸及移動平均線”表現在公式中,即分子部分為P-(T)MA = 0,可得乖離率為零,Bias觸及零軸。即C.漲勢中,拉回至零軸是買點;D.跌勢中,反彈至零軸是賣點。

(3). 依過去的Bias的極大值、極小值來預測股價未來之高低點,也就是源於過去的歷史軌跡來做高低點的預測,而這歷史的軌跡即是該股的乖離區間。

四 經驗 總結

用乖離率BIAS指標判斷大盤的頂底

大盤的20日乖離率BIAS可以比較有效地判斷大盤的頂底,而5日、10日的乖離率則不能判斷大盤的頂底。

一般而言,大盤的20日乖離率BIAS小於-4時,發生見底反彈的可能性大大增加,而小於-7時,反彈的可能性超過90%。反之,在其大於3.8時,見頂的可能性大大增加,應該逐漸減倉。而繼續上漲往往也是接近頂部了,也就是說是個沖頂過程。

另外在極強市中,大盤可能會以橫盤形式來化解技術指標的極度超買,包括在20日乖離率BIAS大於3.8時也可能會橫盤整理或繼續上漲,但這種情況比較少。

應該結合大盤當時的強弱情況、其它技術指標以及K線的重大阻力位來做出綜合判斷。因此當20日BIAS大於3.9時,應採取減倉行動!但在強市中應在低位及時、快速回補倉位,做出差價就應滿足。

漲多了要跌、跌多了要漲,這是股市運行的基本規律,而這個規律直接反映在BIAS(乖離率指標)上。用好這個指標,對把握股價波動的高點和低點附近的轉折有著十分理想的參考意義。而且,運用十分簡單,有時候對股價波動可以一目瞭然,甚至可以心算,是一種不需要太多工具和理論的簡單、實在、實用的指標。

BIAS,實際上是以股價與參考的移動平均線作為參考。對於普通投資者來說,5日BIAS即5日乖離率的實戰價值高。5日BIAS的具體計算方法是:(當日收盤價-5日移動平均線)/5日移動平均線×100.簡化後的計算方法也可以是:(當日收盤價/5日移動平均線-1)×100.

對於大盤來說,5日BIAS達到-5以下時,堅決逢低吸納;5日BIAS達到-8時,堅決買進。在歷史上,每當大盤出現低位放量暴跌時候,往往是市場出現轉機的重要時刻。這時候,投資者應該緊緊觀察那些率先開始反彈的品種。這些品種有可能是有新主力率先進入的" 陣地" .

相反,當5日BIAS達到+5以上時,就應該逢高派發了,而當5日BIAS處於+8以上時,投資者應該冷靜迴避,因為即使後市有行情,那麼5日BIAS表明了市場仍有回調的可能,這樣雖然要折損一些手續費,但對於保持良好心態還是有益的。一旦出現5.19行情那樣的強勢逼空行情,那麼投資者應該改用指標如TOW等。

值得注意的是,在大盤運行的不同階段,對於上述手法的採取也是不同的。下面三個階段的操作供你參考:

第一階段:當大盤處於下跌起初階段時候,5日BIAS出現較大的負乖離值時,並不是大舉建倉的時機。相反,這是擇機出場的良機。比如,上證綜指從2245點歷史高位下跌初期,曾經出現5日BIAS為-5的情況,這時如果投資者進入市場,顯然是不明智的。這里有一個小技巧可以參考,即投資者可以根據30日均線的狀況,來分辨市場究竟是處於初跌期,還是處於下跌末期。當大盤急速沖高後30日均線高位拐頭時,那大盤一般都處於下跌初期,這時,投資者應該迴避,減少持倉量。即便5日BIAS出現較為明顯的負乖離率,那其實為投資者提供了一個比較理想的離場時機。

第二階段:當大盤仍處於下跌通道時,5日BIAS出現較大的負乖離值時,投資者仍不應該買入。這時候,30日均線一般處於陡峭下行狀況,表明市場元氣尚未恢復,投資者仍應該多看少動。

第三階段:當大盤下跌了一段時間,而且30日均線由陡峭下行,到緩慢下行並逐漸開始橫向整理時,這時候出現股指單日大跌也就是機會開始來臨之時。一般情況下,大盤在一年之中總有那麼一到兩次機會,把握這些機會,心不貪,那麼收益也是能夠滿意的

五Bias的應用法則

Bias的原理是離得太遠了就該回頭,因為股價天生就有向心的趨向,這主要是人們心理的因素造成的。另外,經濟學中價格與需求的關系也是產生這種向心作用的原因。股價低需求就大,需求一大,供不應求,股價就會上升。反之,股價高需求就小,供過於求,股價就會下降,最後達到平衡,平衡位置就是中心。

Bias的應用法則主要是從兩個方面考慮:

(1) 從Bias的取值大小方面考慮

這個方面是產生的Bias的最初的想法。找到一個正數或負數,只要Bias一超過這個正數,我們就應該感到危險而考慮拋出;只要Bias一低於這個負數,我們就感到機會可能來了而考慮買入。這樣看來問題的關鍵就成了如何找到這個正數或負數,它們是採取行動與保持沉默的分界線。

應該說明的是這條分界線與三個因素有關。

a. Bias選擇的參數和大小。

b. 選擇的具體是那支股票。

c. 不同的時期,分界線的高低也可能不同。

一般說來,參數越大,採取行動的分界線就越大。股票越活躍,選擇的分界線也越大。

在一些介紹Bias的書籍中,給出了這些分界線選擇的參考數字。注意,僅僅是參考,我們應該根據具體情況對它們進行適當的調整。下面僅舉一例:

a. Bias(5)>3.5%、Bias(10)>5%、Bias(20)>8%以及Bias(60)>10%是賣出時機。

b. Bias(5)>-3%、Bias(10)<-4.5%、Bias(20)<-7%以及Bias(60)<-10%是賣出時機。

從上面的數字中可看出,正數和負數的選擇不是對稱的,一般說來,正數的絕對值要比負數的絕對值大一些。例如3.5>3和5>4.5等。這種正數的絕對值偏大是進行分界線選擇的一般規律。

如果遇到由於突發的利多或利空消息產生的暴漲暴跌的情況,以上的那些參考數字肯定不管用,應該考慮別的應急 措施 。按作者的經驗,暴漲暴跌時:

a. 對於綜合指數,

Bias (10)>30%為拋出時機,

Bias (10)<-10%為買入時機。

b. 對於個股

Bias (10)>35%為拋出時機,

Bias (10)<-15%為買入時機。

(2) 從Bias的曲線形狀上方面考慮

形態學和切線理論在Bias上也能得到應用。

a. Bias形成從上到下的兩個或多個下降的峰,而此時股價還在繼續上升,則這是拋出的信號。

b. Bias形成從下到上的兩個或多個上升的谷,而此時股價還在繼續下跌,則這是買入的信號。

以上兩條包含有指標背離原則和趨勢的內容。

(3)從兩條Bias線結合方面

當短期Bias在高位下穿長期Bias時,是賣出信號;在低位,短期Bias上穿長期時是買入信號。

六應用Bias應注意的問題。

(1) 書上提供的具體數字僅僅是參考,正確的做法是在實踐中自己尋找分界線的位置。

(2) 在Bias迅速地達到第一峰或第一谷時,是最容易出現操作錯誤的時候,應當特別小心。

(3) Bias的應用應該同MA的使用結合起來,這樣效果可能更好。當然同更多的技術指標結合起來也會極大地降低Bias的錯誤。具體的結合法如下:

a. Bias從下向上穿過0線,或Bias從上向下穿過0線可能也是採取行動的信號。上穿為買入信號,下穿為賣出信號。因為此時,股價也在同方向穿過了MA。

❿ 股票ai指標是什麼意思

TR的含義真實波幅均值(ATR)起初應用於股票市場分析,是取一定時間周期內的股價波動幅度的移動平均值,主要用於研判買賣時機

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