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股票夏普比率變化指標

發布時間:2025-03-07 23:34:03

㈠ 夏普比率多少合適

夏普比率是以資本市場線作為評價基準,對投資績效作出評估。夏普比率越高,表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高,績效表現越好。一般來說股票型基金和混合型基金的夏普比例大於1最好。
很多基金的夏普比例並不一定大於1,而是在0-1之間即為正值,表明基金承擔單位風險可以獲得超額回報率越高,績效表現越好。而如果夏普比例小於0即為負值,就失去了參考意義。
拓展資料:
夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標准化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。
風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標,長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點,即投資標的的預期報酬越高,投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為:在固定所能承受的風險下,追求最大的報酬;或在固定的預期報酬下,追求最低的風險。
注意問題
夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單,但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意:
1、用標准差對收益進行風險調整,其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時,夏普比率才能夠作為一項重要的依據;
2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設;
4、夏普比率沒有基準點,因此其大小本身沒有意義,只有在與其他組合的比較中才有價值;
5、夏普比率是線性的,但在有效前沿上,風險與收益之間的變換並不是線性的。因此,夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤;
6、夏普比率未考慮組合之間的相關性,因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題;
7、夏普比率與其他很多指標一樣,衡量的是基金的歷史表現,因此並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
8、計算上,夏普指數同樣存在一個穩定性問題:夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。

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