嘉实行业股票型基金净值

❶ 嘉实300基金净值查询

截止2020年3月18日嘉实300基金单位净值是1.0566元，日增长率-1.89%。

嘉实300基金（嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金）是中国银行基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金理财产品。

以下是最近半个月嘉实300基金历史净值（供参考）：

(1)嘉实行业股票型基金净值扩展阅读：

嘉实300基金基本情况介绍

一、投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

二、投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

三、投资策略

被动投资工具型产品，短期波段投资、长期配置两相宜。嘉实沪深300ETF联接基金（LOF）基金是执行被动投资策略的指数基金，其目标基金为嘉实沪深300ETF基金，该基金跟踪的标的指数沪深300具有较强的市场代表性和投资价值，适宜中长期投资者纳入资产配置，分享A股市场中长期发展所带来的收益；其次，投资者可利用该基金及时跟踪指数的特点，波段操作，把握市场阶段性机会。该基金的基金经理有着丰富的指数运作管理经验。

❷ 嘉实海外基金净值20170428日的净值

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)2017年4月28日单位净值是0.7470。

❸ 001039基金净值查询

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；

而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。

(3)嘉实行业股票型基金净值扩展阅读：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）。

资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

❹ 001416基金净值是多少

嘉实事件驱动股票(001416)，截止2020年01月06日，单位净值0.824元，累计净值0.824元，日涨跌幅0.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情况：近1周2.23%；近1月2.36%；近1年50.36%；今年以来1.35%。

(4)嘉实行业股票型基金净值扩展阅读

嘉实事件驱动股票(001416)管理人投资回顾与展望

（数据截止日期：2019-09-30，数据来源：2019年三季报）

报告期内，A股市场除经历了震荡以外，在4月份之后首次经历了强度较大的风格转换。进入2019年3季度后，市场在6月份的冲高后在7月份进入窄幅波动，前期强势的白酒等消费概念持续回调，受5G产业推动的部分科技行业在主题热点的驱动下稳健走强。

8月初随着美国进一步升级贸易战措施，市场短期下调，其后迎来持续性的全面上行，小市值类风格在8月中上旬即逐步摆脱持续的相对弱势，开始逐步表现，同期，在市场全面上涨时各行业龙头企业尤其是大盘成长股同样较为强势。

9月后龙头股回撤，市场切换至显着的小市值强势区间，科技股在9月末出现冲高回落。风格上，三季度内，最显着的风格变化是8月中下旬小市值风格的悄然复苏，并在9月初出现快速上行，产生了较强的相对优势。

三季度内，显着的事件，包括：来自美国再次发动的贸易战单边升级带来的利空宏观事件，直接导致8月初全球市场包括美股和A股的回调；明晟、标普、罗素三大国际指数按计划明确A股提高纳入权重的进程的外部事件，除了将引入相应被动投资资金以及主动管理类的外部资金进场外，更显着的意义是新增资金在国际投资逻辑下经由边际量对A股定价过程的改变。

此外，十一长假前的资金避险过程以及资金需求，对9月下旬的市场产生下行压力；前期机构集中持仓类股票的博弈过程，例如白酒龙头等，在各类财报和信批时点后也有一定程度的相互调整。产业层面，主要的事件包括科技产业的各类推进政策，特别是5G产业在牌照和规模上提速发展；部分产业的补贴退坡带来的营业和经营现金压力；医药行业的带量采购政策的逐步推进，等等。

报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。

同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。

本基金遵循80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。