股票时间序列用fts2mat转换成矩阵

㈠ 傅立叶变换用在时间序列降维有用吗

推荐用高斯混合模型

㈡ MATLAB中单元数组能转换成矩阵吗

能啊！用reshape命令；为了增加可信度，测试如下：
>> a=1:16;
>> b=reshape(a,4,4)

b =

1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
注意矩阵和数组转换时，矩阵编号是按列编号的，举这个例子是让你更清楚些！

㈢ Matlab怎么把元胞数组转化成矩阵

1、打开matlab之后，新建一个脚本，这里是通过从数据库获取数据，data数据格式是元胞数组cell类型。

㈣ R语言中怎样将数据框转换成矩阵

1、以读入txt格式的数据为例子，第一步打开R软件包，读入数据，如下图所示：

㈤ R读入matlab的mat文件后怎么转换为矩阵

行如下命令：save matfile1 A B 就会把A B矩阵数据保存在matfile1.mat文件中了 eg：>>A=[1 2]; >>

㈥ 这是用股票收盘价形成的时间序列数据线性回归模型，求大神帮忙进行回归诊断！

还诊断啥 你看看那R-squared，这模型能用吗 然后回归系数也没有通过显着性检验

㈦ 如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列

在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。
问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。
我想用的语句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 项该如何填？
因为股票的交易日是一周五天的。 那么这个frequency 该如何设置呢？
我知道通常frequency= 12 为月度数据，frequency= 4 为季度数据，frequency= 1 为年度数据 但日数据怎么写我就不知道了

初学R语言，还望各位大侠多多帮助。

㈧ MATLAB 题目

求答案，你是华工的么

㈨ 怎么用matlab将股票历史行情的txt转换成金融时间序列数据

运用ascii2fts。
比如下面这个txt文档：
我想把它转化成金融时间序列的数据：
用fts=ascii2fts('文档名称.txt',作为标题的是txt中的第几行,作为金融时间序列的抬头的是txt中的第几行,忽略的行);

㈩ matlab怎样把cell函数转换为一般矩阵形式

若cell的维数可以匹配到相应的矩阵，则可以用cell2mat来把cell函数转换为一般矩阵形式。