⑴ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
⑵ 用r語言進行時間序列分析如何顯示最終的方程
時間序列（time series）是一系列有序的數據。通常是等時間間隔的采樣數據。如果不是等間隔，則一般會標注每個數據點的時間刻度。
time series data mining 主要包括decompose（分析數據的各個成分，例如趨勢，周期性），prediction（預測未來的值），classification（對有序數據序列的feature提取與分類），clustering（相似數列聚類）等。
這篇文章主要討論prediction（forecast，預測）問題。 即已知歷史的數據，如何准確預測未來的數據。
⑶ 如何在r語言中抓取股票數據並分析論文
用quantomd包
然後getsymbols函數
分析論文 要看你研究方向
如果是看影響因素 一般回歸就行
如果看股票波動和預測 可能需要時間序列