股票tick數據3秒

『壹』 什麼是tick數據

真正意義上的tick數據是每個交易標的所有原始委託單的集合。而真正意義上的tick數據有且只有交易所能夠提供。

1秒（s）＝1000毫秒（ms）。以股票交易為例，假設股票A在上午10:30:1:100（10點30分1秒100毫秒）的時候成交價格為10.00元／股。

動作1：交易者B在10:30:1:200下了一手9.98元／股的買進單。

動作2：交易者C在10:30:1:300下了一手10.02/股的賣出單，此時交易不會撮合成交。

動作3：交易者D在10:30:1:400下了一手10.01/股的賣出單，此時交易依然沒有成交。

動作4：交易者B在10:30:1:500把動作1下的單撤了，下了一手10.01/股的買進單，這時交易者B和交易者D的交易就撮合成功了。

上面4個動作發生在400ms之間，這4個動作就是真正意義上的股票A的4組tick級別數據。

實際上：

對於交易活躍的品種，在0.4秒之間發生的原始委託單遠遠不止4筆，隨著時間的流失，交易委託單會像河流一樣不停向前流淌，而有的委託單被撮合成功，有的委託單沒有被撮合成功。

以股票市場為例，市場上3000多支股票，每天4個小時共有14400秒，每秒之內每支股票又有很多委託單，因此，真正意義上的tick級別數據實際上是非常龐大的，每天都是T級別的數據。

『貳』 股票tick什麼數據

股票Tick數據是指實時交易數據中的每一次交易變動記錄。以下是關於股票Tick數據的詳細解釋：

• 定義與性質：股票Tick數據詳細記錄了股票在交易過程中的每一個交易變動，這包括每次買賣的價格、成交量等關鍵信息。這些數據是實時更新的，能夠迅速反映市場的最新動態。

• 重要性與應用：Tick數據在技術分析中占據重要地位。它幫助投資者實時了解市場動態，從而能夠做出更為精準的投資決策。此外，通過對Tick數據的深入分析，投資者可以洞察市場的流動性狀況、交易活躍度以及可能的趨勢變化，為投資決策提供有力支持。

• 數據特點：股票Tick數據具有高頻、大量和實時的顯著特點。每一筆交易都會觸發一個新的Tick數據生成，因此數據量極為龐大。高效處理和分析這些大量數據，需要依靠先進的系統和演算法，以便從中提取出有價值的信息和洞察。

『叄』 股票tick什麼數據

股票tick數據是實時交易數據，也被稱為「行情實時交易數據」，描述股票在交易過程中的實時變化信息。以下是關於股票tick數據的詳細解釋：

• 內容：

  • 價格：最新的股票交易價格，反映了股票當前的市場價值。
  • 成交量：特定時間段內的交易數量，顯示了市場的活躍程度。
  • 買賣方向：顯示是買入還是賣出交易，提供了市場供需關系的直接信息。
  • 時間戳：記錄交易發生的確切時間，有助於投資者了解交易的時序性。

• 用途：

  • 技術分析：投資者可以通過分析tick數據中的價格和成交量等信息，來預測股票價格的未來走勢。
  • 演算法交易和高頻交易：這些交易方式依賴於實時的tick數據來執行交易策略，捕捉市場中的微小波動。
  • 金融研究：tick數據為研究人員提供了深入了解市場動態和投資者行為的基礎。

總的來說，股票tick數據是實時反映股票市場動態的寶貴信息，對於投資者、交易者和研究人員來說都具有極高的參考價值。

『肆』 可以獲得國內股票和期貨tick級別歷史數據的資料庫有哪些

tick數據的獲取方式多樣，主要分為免費和付費兩種。免費途徑包括迅投QMT，其提供三個月的tick數據免費下載，若需更多，需購買2018年至現在的tick數據。以下詳細介紹股票和期貨tick數據的獲取方式。

股票的tick數據在迅投QMT中可通過`get_full_tick`方法獲取，其參數`stock_code`為合約代碼列表，如[�.SH',�.SH']，不指定時為當前主圖合約。返回的數據在客戶端展示，需注意的是，若數據未發生變化，tick值將不會更新。在使用中，有用戶反映在短時間內甚至幾個3秒內可能無新數據推送，例如下圖中的最下面兩條數據即是示例。

期貨的tick數據同樣可通過`get_full_tick`方法獲取，實時推送數據，極大地簡化了量化操作。使用時可利用以下小技巧：

• 每日下載tick數據，以便自行保留。


• 迅投與券商合作，部分券商可能提供更長時間段的數據。


• 注意數據量龐大，請准備足夠的硬碟空間。

除了直接獲取數據，訂閱模式也是獲取tick數據的一種方式，適用於更新頻率不高的場景。下期將詳細講解訂閱模式的實現與應用。