❶ 用R語言做時間序列分析時，模型為指數時R語言怎麼寫
動平均法的基本原理，是通過移動平均消除時間序列中的不規則變動和其他變動，從而揭示出時間序列的長期趨勢。 說指數平滑法是在移動平均法基礎上發展起來的一種時間序列分析預測法，它是通過計算指數平滑值，配合一定的時間序列預測模型對現象
❷ 怎麼用R語言把長串的數字序列變成時間序列，數字序列的格式：122232130231301031.....
x=122232130231301
x=as.ts(x)
如果回答的對，請支持一下！
❸ R語言畫時間序列圖
用xlim或者ylim命令。比如：
# Specify axis options within plot()
plot(x, y, main="title", sub="subtitle",
xlab="X-axis label", ylab="y-axix label",
xlim=c(xmin, xmax), ylim=c(ymin, ymax))
❹ r語言 怎麼把數據變成時間序列
時間序列數據是同一對象跨時間的觀察值的向量 所以必須按照一定順序(X1, X2, ..., Xt)橫截面數據一般是同一時點對不同對象的觀察值的集合 順序的改變應該不影響計量的結果{X1, X2, ..., Xn}
❺ 如何用R語言提取股票行情數據
最上邊一行菜單欄倒數第二個「高級」-「關聯任務定義」-選取最右邊從上到下第二個按鈕，找到2009年決算任務安裝路徑-確定。 然後 最上邊一行菜單欄正數第二個「錄入」-「上年數據提取」即可 提取完了，注意修改與去年不同的科目代碼！
❻ 金融時間序列分析用R語言建立AR模型！
對R做平穩性檢驗，結果顯示，在5%的顯著性水平下接受拒絕原假設，表明不存在 ... 在建立計量經濟模型時，總要選擇統計性質優良的模型
對上證指數收益率序列AR（3）模型進行條件異方差的ARCHLM檢驗（滯後8階），結果給出
AR模型的參數估計 GARCH模型可以消除金融時間序列的ARCH效應，模擬和預測其波動性。
❼ 如何用R 語言 建立 股票價格的時間序列
在下想用R語言對股票價格進行時間序列分析。
問題出在第一步，如何將股票價格轉換為時間序列。
我想用的語句是 pri <- ts (data, start=(), frequency= )
但是我不知道frequency 項該如何填？
因為股票的交易日是一周五天的。 那麼這個frequency 該如何設置呢？
我知道通常frequency= 12 為月度數據，frequency= 4 為季度數據，frequency= 1 為年度數據 但日數據怎麼寫我就不知道了
初學R語言，還望各位大俠多多幫助。
❽ 如何用r語言做時間序列white noise
長度:長度格式符為l和h，l表示輸入長整型數據(如%ld) 和雙精度浮點數(如%lf)。h表示輸入短整型數據。 使用scanf函數還必須注意以下幾點