『壹』 【手把手教你】使用qstock進行量化回測
qstock簡介
qstock，由「Python金融量化」公眾號開發，旨在打造個人量化投研分析的開源庫，包含數據獲取、可視化、選股和量化回測四大模塊。數據源主要來自東方財富網、同花順、新浪財經等公開渠道，旨在提供簡潔規整的金融市場數據介面。可視化模塊基於plotly.express和pyecharts，為用戶帶來基於web的交互圖形操作。選股模塊整合了同花順技術和公眾號策略，包括RPS、MM趨勢、財務指標、資金流模型等。回測模塊提供向量化和基於事件驅動的基本框架與模型。
安裝與更新
qstock可通過pip安裝，首次使用輸入「pip install qstock」，已有舊版本需用「pip install –upgrade qstock」更新。GitHub地址：github.com/tkfy920/qstock...。部分策略和回測功能僅限知識星球會員使用，會員可獲取qstock-vip-1.3.3.tar.gz安裝包，離線安裝。
調用方式
使用qstock介面函數，如導入qstock為qs，調用qs.xxx（xxx為對應介面函數）。例如，使用qs.kline(df)畫K線圖，qs.get_data(『代碼』)獲取數據。
教程鏈接
詳細教程參見以下推文：數據篇之行情交易數據、行業概念板塊與資金流、股票基本面數據、宏觀指標和財經新聞文本、動態交互數據可視化、技術形態與概念熱點選股池、手把手教你使用qstock實現量化策略選股。
買入持有策略
qstock開源版backtest內置數據獲取、交易指標計算、交易評價和回測功能。策略包括數據feed、trade_indicators、trade_performance和start_backtest。策略參數包括標的代碼、基準指數、起始和結束日期、復權類型等。
示例代碼
導入qstock，調用data_feed('中國平安',index='hs300')獲取數據，start_backtest('中國平安')進行回測。
回測結果
以中國平安為例，買入持有策略總收益率159%，年化6.5%，最大回撤84.94%，夏普比率為1.04，優於滬深300指數。同樣，以神州泰岳和中信證券為例，回測結果與指數對比。
均值回歸策略
均值回歸策略是量化回測中常見策略，qstock提供了相應的實現方式。策略通過計算標的與基準指數的偏離度，根據偏離程度決定買入或賣出。示例代碼：導入qstock，調用MR_Strategy(df)進行回測。
北向資金策略
北向資金策略利用北上資金數據預測市場走勢，qstock提供了相關功能實現。策略參數包括移動窗口、標准差倍數和手續費等。示例代碼：導入qstock，調用North_Strategy(data)進行回測。
海龜交易法則
海龜交易法則利用唐奇安通道突破點指導交易，qstock提供了簡化版實現。策略參數包括上軌線、中線、下軌線和買賣信號。示例代碼：導入qstock，調用TT_strategy(data)進行回測。