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以1股甲公司股票為標的資產的看漲期權

發布時間:2022-08-17 11:41:52

① 1某股票的當前價格為94元每股,以該股票為標的物看漲期權合約,

數學?股票買賣?高~實在是高!

② 「買入看漲期權」,「賣出看漲期權」,「買入看跌期權」,「賣出看跌期權」的區別

簡而言之,言而簡之。

假如,以A公司自身股票為標的。假如,2012.2.2,股票市值每股50元,看漲期權,以每股51元,5000打包給B公司(裡面有行權時間,比如2012.5.2)。而看跌期權,是A公司以自身股票為標的,前面條件一樣,以每股48元,5000股從B公司買入(重點哦,從B公司買入,不是A公司自己賣出)。
後期發生的事,比如上面看漲期權,如果行權時,市價每股53元,那B公司行權,開心的從A公司以行權價51元每股購入5000股,當然也可以市場將此期權售出等3種方式(不提了);行權時價格價格如果低於51元每股,B公司還必須以51元購入,就不開心了,他可以選擇不行權,損失的就是購買這個期權的價格。看跌期權同理。只不過公司換過。

還有,以棉花期貨價格等等等為標的的看漲期權、看跌期權。

③ 乙向甲購買以乙股票為標的的看漲期權,以普通股總額結算,對於乙來說,這項期權是金融資產還是權益工具

權益工具
看漲期權買的是未來的權利而不是金融資產本身

④ 什麼是看漲期權和看跌期權

看跌期權:在到期日前,按照行權價格,賣出某個股票給對家(期權賣家)的合約。

看漲期權:約定一個價格X,當以後價格大於X的時候,你還是可以已X的價格買入標的物。當價格低於X的時候,將損失買期權時候花費的權利金。

(4)以1股甲公司股票為標的資產的看漲期權擴展閱讀:

對於期權持有人來說,需要考慮的問題其實很簡單,首先要考慮他買入期權的成本,其次是股票的市場價格。假如市場價格小於550。正常思維的人可以在市場上直接按照市價買股票,毫無理由按照550的價格買入。

而如果股價高於550,期權持有人則需要考慮如果以550買入再按照市價賣出獲得利潤能否大於他買入這個期權的價格。如果成本高於利潤,這筆買賣還是不劃算。所以只有在市價-550-期權成本>0才能獲利。

⑤ CPA期權二叉樹定價模型問題(兩期模型)

50*(1+22.56%)*(1-18.4%)=50
上升下降的幅度雖然不同,但是針對的基數也不一樣哦

⑥ 關於看漲期權會計處理2

(1)2007.2.1,確認發行的看漲期權:
借:銀行存款
5000
貸:衍生工具-看漲期權
5000
(2)2007.12.31,確認期權公允價值減少:
借:衍生工具-看漲期權
2000
貸:公允價值變動損益
2000
(3)2008.1.31,確認期權公允價值減少:
借:衍生工具-看漲期權
1000
貸:公允價值變動損益
1000
借:衍生工具-看漲期權
2000
貸:股本
38=2000÷52
資本公積-股本溢價
1962

⑦ 套利原理和復制原理一樣嗎

套利原理:就是低買高賣。當二級市場ETF的市場價格低於基金份額的凈值時,也就是出現ETF折價交易的時候,大投資者就會在二級市場上買入ETF份額,在一級市場上贖回股票,然後在二級市場賣掉股票,從而實現套利。這會導致二級市場ETF份額數量的減少。

相反,當二級市場ETF的市場價格高於基金份額的凈值時,也就是出現ETF溢價交易的時候,大投資者就會在二級市場上買入股票,在一級市場上申購ETF份額,然後在二級市場賣掉ETF份額,從而實現套利。

復制原理:它是構造一個股票和借款的適當組合,使得無論股價如何變動,投資組合的損益都與期權相同,那麼,創建該投資組合的成本就是期權的價值。

假設ABC公司的股票現在的市價So為50元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權,執行價格為52.08元,到期時間是6個月。6個月以後股價有兩種可能:上升33.33%,或者下降25%。無風險報酬率為每年4%。擬建立一個投資組合,包括購進適量的股票以及借入必要的款項,使得該組合6個月後的價值與購進該看漲期權相等。

計算思路:分別算出期權的到期日價值和投資組合的損益在二者(價值&損益)相等的情況下得出投資組合的成本=購買股票付出的價款-借款=期權的成本。期權成本就是這樣計算出來的。

⑧ 解答套期保值比率

上行股價=股票現價×上行乘數=60×(1+25%)=75(元)
下行股價=股票現價×下行乘數=60×(1-20%)=48(元)

上行時到期日價值=75-63=12(元)
下行時到期日價值=48-63=-15(元)

套期保值比率=(上行時到期日價值-下行時到期日價值)/(上行股價-下行股價)=(12+15)/(75-48)=1

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