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信息空間股票的預期方差

發布時間:2024-02-25 18:08:49

① 股票,期望收益率,方差,均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式:

HPR=(期末價格-期初價格+現金股息)/期初價格

例:A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率為10%,40%的概率收益率為5%,另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。

解:

A股票的預期收益率=(3%+5%+4%)/3 =4% 

B股票的預期收益率 =10%×30%+5%×40%+8%×30%=7.4%

2、在統計描述中,方差用來計算每一個變數(觀察值)與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零,離均差平方和受樣本含量的影響,統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。

(1)信息空間股票的預期方差擴展閱讀:

1、協方差計算公式

例:Xi1.11.93,Yi5.010.414.6

解:E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

2、相關系數計算公式

解:由上面的解題可求X、Y的相關系數為

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979

② 每隻股票的方差是多少

資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關,同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點,必須假定投資收益服從聯合正態分布(即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布,它們間的協方差服從正態概率定律),投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布,則均值和方差與收益和風險一一對應。下面具體的計算讓策略吧來告訴你:
兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下:
1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下:
蕭條:50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常:50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮:50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為:1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標准差為:3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合(股票和債券各佔百分之五十)的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低,越有可能降低風險。

③ 股票收益率,方差,協方差計算

股票收益率=收益額/原始投資額,這一題中A股票的預期收益率=(3%+5%+4%)/3=4%。

方差計算公式:

(3)信息空間股票的預期方差擴展閱讀:

股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益,衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低,一般有三個指標:

1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。

2、持有期收益率。股票沒有到期,投資者持有股票的時間有長有短,股票在持有期間的收益率為持有期收益率。

3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後,出現股份增加和股價下降的情況,因此,折股後股票的價格必須調整。

④ 股票收益率的方差怎麼求、相關系數怎麼出來的。

(1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%A股票收益率的標准差=4.18%B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8%B股票收益率的標准差 =11.91%(2)A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標准差×B股票收益率的標准差=0.8×4.18%×11.91%=0.40%(3)投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%(4)投資組合的貝他系數=0.5×9.38%/15%=0.31假設B股票的貝他系數為b,則:0.3×0.4+0.7×b=0.31解得:b=0.27

1、男人和女人,決定是什麼關系,通常是三秒鍾的事情。一見鍾情否,通常只要一秒鍾。

2、一段持久的愛情,肯定是雙贏的,而且是平衡的,一旦有天失衡了,就是關系破裂的時候。

3、一個走向成熟的女人,可以沒有像樣的衣服,但是不能沒有像樣的包包,因為它會給女人安全感。愛情可能背叛你,但是包包卻永遠不會。

4、選擇一個男人的時候,設法了解他和母親以及初戀的情況。男人的母親和初戀女孩,這兩個女人已經決定了他的愛情觀。
5、女人總想找一個自己欣賞的,比自己更強大的男人。那樣的男人都在塔尖上,大多數踮著腳尖都夠不著,夠著了可能因為爭搶而摔死。

6、優等男早都被占坑了,你得趕緊佔一個。
飾品ptisys.com/list.php?catid=1705

7、別跟有處女情結的男人耗,這樣的男人,不是自大就是自卑。

⑤ 股票的預期收益率和方差怎麼算

具體我也不太清楚,所以幫你搜了一下,轉發給你看,希望能幫到你!

例子:

上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下:
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下:
蕭條:50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常:50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮:50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為:1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為:3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合(股票和債券各佔百分之五十)的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低,越有可能降低風險。

⑥ 股票,期望收益率,方差,均方差的計算公式

股票的計算公式:購買價=買入價×數量(股數)+傭金+過戶費成本價=購買價÷數量
一、期望收益率的計算方式:
第一種方法的期望收益值為:100
*
1/2
+
0
*
1/2
=50
(但實際去做可能是50
也可能是100,也可能是0,不一定等於50);
第二種方法,則收益值肯定為50。
二、方差計算方法:
設一組數據x1,x2,x3……xn中,各組數據與它們的平均數x(拔)的差的平方分別是(x1-x拔)2,(x2-x拔)2……(xn-x拔)2,那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小,並把它叫做這組數據的方差。
三、均差的計算方法:
設一組數據x1,x2,x3……xn中,各組數據與它們的平均數x(拔)的差的平方分別是(x1-x拔)2,(x2-x拔)2……(xn-x拔)2,那麼我們用他們的平均數來衡量這組數據的波動大小,並把它叫做這組數據的方差。

⑦ 股票的組合收益率,組合方差怎麼求

1.股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2.債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金.然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下:
蕭條:50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常:50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮:50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為:1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為:1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為:3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合(股票和債券各佔百分之五十)的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險

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