假設證券市場中有股票A和B之間的相關系數

❶ 在金融中，如果兩只股票相關系數為1，可以說明什麼

理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1，那是正相關，就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。

❷ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標准差之積。
相關系數：度量兩個隨機變數間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小於0時，稱為負相關；大於0時，稱為正相關；等於0時，稱為零相關。
拓展資料：
1.協方差：如果兩個變數的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大於自身的期望值，另外一個也大於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是正值。 如果兩個變數的變化趨勢相反，即其中一個大於自身的期望值，另外一個卻小於自身的期望值，那麼兩個變數之間的協方差就是負值。
2.標准差（Standard Deviation） ：標准差也稱均方差（mean square error），是各數據偏離平均數的距離的平均數，它是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的著作《聰明的投資者》里說過：「經驗表明在大多事例中，安全依賴於收益能力，如果收益能力不充分的話，資產就會喪失大部分的名譽(或帳面)價值。」
3.相關系數是反映兩種證券之間相關性的統計方法。換句話說，這個統計告訴我們一個證券與另一個證券有多密切相關。當兩種證券向上或向下同向移動時，相關系數為正。當兩種證券向相反方向移動時，相關系數為負。確定兩種證券之間的關系對分析跨市場關系，行業/股票關系以及行業/市場關系很有用。該指標還可以幫助投資者通過識別與股市低或負相關的證券進行多樣化。 解釋 相關系數在-1和+1之間振盪。這不是一個動量振盪器。
4.相反，它從正相關周期移動到周期負相關。+1被認為是完美的正相關，這是罕見的。0到+1之間的任何值表示兩個證券向相同的方向移動。正相關的程度可能隨時間而變化。石油股和石油大部分時間呈正相關。下面的例子顯示了一隻石油股股價和石油價格的關系。不出所料，20日相關系數仍然大幅上漲，經常上探+75。這兩種證券之間顯然存在著積極的關系。一般來說，任何超過0.50的數據都表現出強烈的正相關。

❸ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(3)假設證券市場中有股票A和B之間的相關系數擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

❹ 假設市場中只有股票A和B，它們的期望收益率分別等於10%和15%，標准差分

簡單的事情復雜化了

❺ 兩種證券之間的相關系數的關系是什麼

兩種證券之間相互獨立。
應答時間：2021-08-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❻ 財務會計問題

1
4）利率上升，利息更高，儲蓄額下降
5）。。

2
1)A:10%*2+5%=25%
B:10%*1.5+5%=20%
2)PV（收益）=3*(1.02/1.1+1.02^2/1.1^2+1.02^3/1.1^3...)用等比數列求一下。
3）E=0.5*25%+0.5*20%
D=0.5^2*10%^2+0.5^2*8%^2+2*0.5*0.5*10%*8%*0.5
4）E=0.5*25%+0.5*20%
D=0.5^2*10%^2+0.5^2*8%^2-2*0.5*0.5*10%*8%*0.5
最小方差組合：
min Xa^2*10%^2+(1-Xa)^2*8%^2-2*(1-Xa)*Xa*10%*8%*0.5
可行集：Xa=0至Xa=1
有效集：最小方差組合至Xa=1
5)負相關程度越大，越有利於在同樣回報下降低組合風險
6)...

3
1)每年成本是500/5，利潤為（300-150）*產量-成本,還有首年有-40，最後一年有+140，最後別忘了稅
2)上邊一題差不多，注意以下攤銷那裡的變化
3）PV公式
4）也是公式
5）PV>0就投資

❼ 假設市場只有兩種股票A、B，其收益率標准差為0.25和0.6，與市場的相關系數分別為0.4和0.7，市場指數的平均

都是帶公式的題嘛
（1）βA=ρA*δA/δM=0.4*0.25/0.1=1
βB=ρB*δB/δM=0.7*0.6/0.1=4.2
AB組合的β=0.5*βA + 0.5*βB=2.6

（2）cov（A,B）=βA*βB*δM*δM=1*4.2*0.1*0.1=0.042

（3）A股票預期收益率=RF+βA*（RM-RF）=5%+1*（15%-5%）=15%
B股票預期收益率=RF+βB*（RM-RF）=5%+4.2*（15%-5%）=47%
AB組合預期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

❽ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0

(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%

❾ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數Pij =0.506。

相關系數為+1意味著完全正相關，相關系數為一1則意味著兩種資產的收益率的變動方向完全相反。相關系數為0說明兩種資產的收益率之間沒有線性關系，即在統計上不相關。

銀行的收益率與滬深300指數的收益率之間的相關系數是Pij =0.69是顯著的，而且數值比較高，說明銀行和滬探300這兩種資產之間具有很強的正相關性。

風險和收益率相同，相關性的變化對資產組合的影響。考慮第一種情況，兩種資產的預期收益和預期收益的標准差相等。

(9)假設證券市場中有股票A和B之間的相關系數擴展閱讀：

注意事項：

1、基金組合創造勝局。構建基金組合不亞於建立合作團隊，每個成員者要有各自優勢，胡亂拼法肯定不行。不同類型的基金有不同的風險級別， 而收益和風險通常是成正比的，因此，在構建的基金組合中，需合理平衡各類型基金的投資比例。

2、此外組合中的基金要盡量避免選擇同一家基金公司/基金經理管理的基金，也要避免相同類型風格/操作理念的基金，因為這些都會增加基金組合的風險。

3、正確的組合方式很重要。在不同類型基金間進行組合時，通常會考慮權益類資產、固定收空類資產以及現金類資產3種。