Ⅰ 使用Yahoo! Finance获取港股历史数据及简单事件分析法运用
前言
我为前老板进行港股数据研究，涉及获取实时历史数据与事件分析法应用。使用Yahoo! Finance获取数据，依赖港交所与香港银行公会获取基础信息。主要工具为Python（Jupyter Notebook与Spyder），辅用Stata。
获取港股数据
使用yfinance包下载Yahoo! Finance历史数据。需先安装yfinance包，可在cmd或Anaconda Prompt快速安装。
获取港股股票名单与预处理
通过港交所官方网站获取港股股票名单与代码，注意转换格式以匹配Yahoo! Finance的格式。在Stata中进行简单处理并筛选。
下载数据
设定时间范围，循环所有股票代码，合并数据以获取港股市场与恒生指数历史数据。使用pd.DataFrame.concat方法合并数据。
获取H股与红筹股名单
识别China-affiliated股票，通过港交所网站或爬虫获取H股与红筹股名单，分别储存。
获取无风险利率
参考Lam and Tam (2011 JBF)，选取一个月的HIBOR作为无风险利率。直接从香港银行公会官网爬取数据。
时间分析法
完成所需数据收集后，进行近期事件的简单时间分析。针对港股市场与China-affiliated股票进行单独分析。