股票tick数据3秒

‘壹’ 什么是tick数据

真正意义上的tick数据是每个交易标的所有原始委托单的集合。而真正意义上的tick数据有且只有交易所能够提供。

1秒（s）＝1000毫秒（ms）。以股票交易为例，假设股票A在上午10:30:1:100（10点30分1秒100毫秒）的时候成交价格为10.00元／股。

动作1：交易者B在10:30:1:200下了一手9.98元／股的买进单。

动作2：交易者C在10:30:1:300下了一手10.02/股的卖出单，此时交易不会撮合成交。

动作3：交易者D在10:30:1:400下了一手10.01/股的卖出单，此时交易依然没有成交。

动作4：交易者B在10:30:1:500把动作1下的单撤了，下了一手10.01/股的买进单，这时交易者B和交易者D的交易就撮合成功了。

上面4个动作发生在400ms之间，这4个动作就是真正意义上的股票A的4组tick级别数据。

实际上：

对于交易活跃的品种，在0.4秒之间发生的原始委托单远远不止4笔，随着时间的流失，交易委托单会像河流一样不停向前流淌，而有的委托单被撮合成功，有的委托单没有被撮合成功。

以股票市场为例，市场上3000多支股票，每天4个小时共有14400秒，每秒之内每支股票又有很多委托单，因此，真正意义上的tick级别数据实际上是非常庞大的，每天都是T级别的数据。

‘贰’ 股票tick什么数据

股票Tick数据是指实时交易数据中的每一次交易变动记录。以下是关于股票Tick数据的详细解释：

• 定义与性质：股票Tick数据详细记录了股票在交易过程中的每一个交易变动，这包括每次买卖的价格、成交量等关键信息。这些数据是实时更新的，能够迅速反映市场的最新动态。

• 重要性与应用：Tick数据在技术分析中占据重要地位。它帮助投资者实时了解市场动态，从而能够做出更为精准的投资决策。此外，通过对Tick数据的深入分析，投资者可以洞察市场的流动性状况、交易活跃度以及可能的趋势变化，为投资决策提供有力支持。

• 数据特点：股票Tick数据具有高频、大量和实时的显着特点。每一笔交易都会触发一个新的Tick数据生成，因此数据量极为庞大。高效处理和分析这些大量数据，需要依靠先进的系统和算法，以便从中提取出有价值的信息和洞察。

‘叁’ 股票tick什么数据

股票tick数据是实时交易数据，也被称为“行情实时交易数据”，描述股票在交易过程中的实时变化信息。以下是关于股票tick数据的详细解释：

• 内容：

  • 价格：最新的股票交易价格，反映了股票当前的市场价值。
  • 成交量：特定时间段内的交易数量，显示了市场的活跃程度。
  • 买卖方向：显示是买入还是卖出交易，提供了市场供需关系的直接信息。
  • 时间戳：记录交易发生的确切时间，有助于投资者了解交易的时序性。

• 用途：

  • 技术分析：投资者可以通过分析tick数据中的价格和成交量等信息，来预测股票价格的未来走势。
  • 算法交易和高频交易：这些交易方式依赖于实时的tick数据来执行交易策略，捕捉市场中的微小波动。
  • 金融研究：tick数据为研究人员提供了深入了解市场动态和投资者行为的基础。

总的来说，股票tick数据是实时反映股票市场动态的宝贵信息，对于投资者、交易者和研究人员来说都具有极高的参考价值。

‘肆’ 可以获得国内股票和期货tick级别历史数据的数据库有哪些

tick数据的获取方式多样，主要分为免费和付费两种。免费途径包括迅投QMT，其提供三个月的tick数据免费下载，若需更多，需购买2018年至现在的tick数据。以下详细介绍股票和期货tick数据的获取方式。

股票的tick数据在迅投QMT中可通过`get_full_tick`方法获取，其参数`stock_code`为合约代码列表，如[�.SH',�.SH']，不指定时为当前主图合约。返回的数据在客户端展示，需注意的是，若数据未发生变化，tick值将不会更新。在使用中，有用户反映在短时间内甚至几个3秒内可能无新数据推送，例如下图中的最下面两条数据即是示例。

期货的tick数据同样可通过`get_full_tick`方法获取，实时推送数据，极大地简化了量化操作。使用时可利用以下小技巧：

• 每日下载tick数据，以便自行保留。


• 迅投与券商合作，部分券商可能提供更长时间段的数据。


• 注意数据量庞大，请准备足够的硬盘空间。

除了直接获取数据，订阅模式也是获取tick数据的一种方式，适用于更新频率不高的场景。下期将详细讲解订阅模式的实现与应用。