用capm分析一隻股票

1. capm實證分析里單個股票的月收益率是怎麼算的

CAPM就是資本資產定價模型，運用在某單個股票就是：

即：單個股票期望收益率=無風險報酬率+β*（市場投資組合的期望收益率-無風險報酬率）

關鍵其實就是知道β值，其他的都好算的。

至於月收益率就把算出的期望收益率除以12就好了的。

這個是財務書裡面的知識，樓主正好是學財會的，有類似的問題下次問我好啦~~~~

2. A根據CAPM模型，你對當前A股市場的定價狀況有何評價有何對策下面還有兩個問題，謝謝大神解答！

A 先根據A股市場的股票信息（市場綜合指數的收益average market return，beta值, 國家債券收益率risk free rate, 每個股票的期望收益率），據此根據CAPM模型求出A股的風險溢價。找資料關於近年的股票市場的風險溢價是什麼情況，對比我們求出的當前A市場的風險溢價，如果當前風險溢價過高，說明投資者風險厭惡系數高，市場不看好等等。。。
B 聯系PE Ratio, 可能是價值回歸。。
C 把 A股市場股票按行業分類進行分析，同樣可以用CAPM模型，對比各個行業不同的風險溢價。
數據都是現成的，不難，好好做哈！
希望能幫助到你。

3. 概述資本資產定價模型（CAPM）的基本內容及其實踐意義。

資本資產定價模型（CAPM）的基本內容是研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的數量關系，即為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率，以及均衡價格是如何形成的。

資本資產定價模型的實踐意義是應用於資產估值、資金成本預算以及資源配置等方面，是現代金融市場價格理論的支柱。CAPM模型在證券理論界已經得到普遍認可，該模型主要對證券收益與市場組合收益變動的敏感性作出分析，幫助投資者決定所得到的額外回報是否與當中的風險相匹配。

(3)用capm分析一隻股票擴展閱讀：

按照CAPM的規定，Beta系數是用以度量資產系統風險的指針，用來衡量一種證券或一個投資組合相對總體市場的波動性。β表示的是相對於市場收益率變動、個別資產收益率同時發生變動的程度，是一個標准化的度量單項資產對市場組合方差貢獻的指標。

也就是說，如果一個股票的價格和市場的價格波動性是一致的，那麼這個股票的Beta值就是1。如果一個股票的Beta是1.5，就意味著當市場上升10%時，該股票價格則上升15%；而市場下降10%時，股票的價格亦會下降15%。通過統計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出。

4. 利用CAMP模型對股票估值

貝塔值可能需要一些數據做一個回歸分析，得出現行市場的貝塔值後再利用模型分析。

5. CAPM(資本資產定價模型)E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]， 請問RM是怎麼算出來的是用大盤指數來算的嗎

資本資產定價模型就是在投資組合理論和資本市場理論基礎上形成發展起來的,主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系,以及均衡價格是如何形成的.
E(rm) 是市場m的預期市場回報率
以資本形式(如股票)存在的資產的價格確定模型。以股票市場為例。假定投資者通過基金投資於整個股票市場，於是他的投資完全分散化(diversification)了，他將不承擔任何可分散風險。但是，由於經濟與股票市場變化的一致性，投資者將承擔不可分散風險。於是投資者的預期回報高於無風險利率。

6. 什麼是CAPM拿來幹嘛的怎麼用

為資本資產定價模型，研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系；對期望收益、方差和協方差等的估計。

資本資產定價模型（簡稱CAPM）由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人於1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的，主要研究證券市場中資產的預期收益率與風險資產之間的關系，以及均衡價格是如何形成的，現代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用於投資決策和公司理財領域。

資本資產定價模型假設所有投資者都按馬克維茨的資產選擇理論進行投資，對期望收益、方差和協方差等的估計完全相同，投資人可以自由借貸。基於這樣的假設，資本資產定價模型研究的重點在於探求風險資產收益與風險的數量關系，為了補償某一特定程度的風險，投資者應該獲得多少的報酬率。

(6)用capm分析一隻股票擴展閱讀：

capm的使用要求：

1、將現行的實際市場價格與均衡的期初價格進行比較。二者不等，則說明市場價格被誤定，被誤定的價格應該有回歸的要求。

2、資本資產定價模型在資源配置方面的一項重要應用，根據對市場走勢的預測來選擇具有不同β系數的證券或組合以獲得較高收益或規避市場風險。

3、證券市場線表明，β系數反映證券或組合對市場變化的敏感性，因此，當有很大把握預測牛市到來時，應選擇那些高β系數的證券或組合。

7. 現在有一隻股票和上證綜指的一個月的每一天收盤價 且無風險收益率也曉得 請問怎樣做capm模型啊

無風險收益 就是扯淡的 實際不存在的