⑴ 某投資者買入一股票看張期權,期權的有效期為3個月,協定價為20元一股
則該投資者最大的損失為 200元 ，當該股票的市場價格為 22元 時，對投資者是不贏不虧，當該股票的市價為 22.01元以上 時，投資者開始盈利，當該股票的市場價格為 21.99元以下時 ，投資者放棄執行權力
⑵ 假定某投資者准備購買b公司的股票,打算長期持有,要求達到 10%的收益率(即折現
歷史上每次發出類似信號都得到了應驗,包括近期8月4日、9月5日、9月24日、11月6日都應驗了。從量能方面來看,持續巨量後,市場賺錢效應越來越小,股民也需要提防資金派發成功後,不需要權重股護盤而帶來的斷崖式調整的風險。
⑶ 一個證券投資學的題，求期望收益率和判斷是否買入股票的
1貝塔值為1的資產組合就是市場組合，所以市場組合的期望收益率就是12%;
2貝塔值為0的股票的期望收益率就是5%，貝塔值為0的股票表示該股票不隨市場組合波動，無市場風險，故期望收益率為5%
3、貝塔值為0.5的股票期望收益率為5%+0.5*（12%-5%）=8.5%
若現在買入該股票的實際收益率為（16.5+0.5）/15-1=13.3%>8.5%,所以應該買入
⑷ 某投資者買入一股票,看漲期權
如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。
⑸ 根據資本資產定價模型貝塔值為1.0α值為零的族資產組合的期望收益率為
（1）購買的本期國債,其提前兌取分檔年利率仍按原規定執行,即:3年期和5年期憑證式國債持有時間不滿半年不計息,滿半年不滿2年按0.72%計息,滿2年不滿3年按2.25%計息;5年期憑證式國債持有時間滿3年不滿4年按3.42%計息,滿4年不滿5年按3.69%計息. 市場資產組合的期望收益率是7%左右。（2）假設描述整個市場與特定證券之間關系的貝塔值為1，若某證券的貝塔值高於1，則該證券比整個市場波動大；若貝塔值低於1，則波動小於整個市場。以下為貝塔值常規標准：1.0表示無風險證券收益，如國債收益；2.0.5表示證券對市場變化的反映僅為一半；3.1.0表示證券與市場變化和風險相等；4.2.0表示證券對市場的反映為二倍，被認為充滿風險。 貝塔值為0的股票的期望收益率是0.（3）該股票的投資價值是絕對的！！！股票的風險和收益是對等的哦！！！！要記得！！這個股是值得購買的！！因為現在的價格為18元，預計來年派發紅利1元，並預期一年後可以22元賣出！！！！利潤已經超出了20%！！！！
⑹ 某投資者正在考慮是否投資A公司的普通股票。假設當前時點為2016年1月1日，已知該股票在2015年
從經濟學上講，不考慮傭金話費，只要低於三年收益（紅利＋買賣差值）都可以。然而考慮到安全邊際學說的影響，可能在該價格的0.8倍以下。下