股票投資組合和滬深300的相關性怎麼看

㈠ 投資組合的相關系數怎麼算

相關系數Pij =0.506。

相關系數為+1意味著完全正相關，相關系數為一1則意味著兩種資產的收益率的變動方向完全相反。相關系數為0說明兩種資產的收益率之間沒有線性關系，即在統計上不相關。

銀行的收益率與滬深300指數的收益率之間的相關系數是Pij =0.69是顯著的，而且數值比較高，說明銀行和滬探300這兩種資產之間具有很強的正相關性。

風險和收益率相同，相關性的變化對資產組合的影響。考慮第一種情況，兩種資產的預期收益和預期收益的標准差相等。

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注意事項：

1、基金組合創造勝局。構建基金組合不亞於建立合作團隊，每個成員者要有各自優勢，胡亂拼法肯定不行。不同類型的基金有不同的風險級別， 而收益和風險通常是成正比的，因此，在構建的基金組合中，需合理平衡各類型基金的投資比例。

2、此外組合中的基金要盡量避免選擇同一家基金公司/基金經理管理的基金，也要避免相同類型風格/操作理念的基金，因為這些都會增加基金組合的風險。

3、正確的組合方式很重要。在不同類型基金間進行組合時，通常會考慮權益類資產、固定收空類資產以及現金類資產3種。