股票與證券的相關系數

『壹』 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

計算兩個股票的相關系數的方法如下：

1. 收集數據：

   • 首先，需要收集兩只股票在同一時間段內的價格數據，通常這些數據可以是每日收盤價、每周收盤價或每月收盤價等。

2. 計算每隻股票的收益率：

   • 使用公式 $r_i = frac{Pi P{i1}}{P_{i1}}$ 來計算每隻股票在每個時間段的收益率，其中 $Pi$ 是第 $i$ 個時間段的收盤價，$P{i1}$ 是前一個時間段的收盤價。

3. 計算協方差：

   • 協方差 $Q{xy}$ 衡量了兩只股票收益率之間的共同變動程度。使用公式 $Q{xy} = frac{1}{n1} sum_{i=1}^{n} $ 來計算，其中 $n$ 是數據點的數量，$r_x_i$ 和 $r_y_i$ 分別是兩只股票在第 $i$ 個時間段的收益率，$bar{r}_x$ 和 $bar{r}_y$ 分別是兩只股票收益率的平均值。

4. 計算每隻股票收益率的方差：

   • 方差 $Q_x$ 和 $Q_y$ 分別衡量了每隻股票收益率的變動程度。使用公式 $Qx = frac{1}{n1} sum{i=1}^{n} ^2$ 和 $Qy = frac{1}{n1} sum{i=1}^{n} ^2$ 來計算。

5. 計算相關系數：

   • 最後，使用公式 $P{xy} = frac{Q{xy}}{sqrt{Q_xQ_y}}$ 來計算兩只股票的相關系數。這個值介於 1 和 1 之間，表示兩只股票收益率之間的線性關系強度和方向。

注意事項： 相關系數接近 1 表示兩只股票高度正相關，即一隻股票上漲時另一隻股票也傾向於上漲。 相關系數接近 1 表示兩只股票高度負相關，即一隻股票上漲時另一隻股票傾向於下跌。 相關系數接近 0 表示兩只股票之間沒有顯著的線性關系。 根據風險管理的角度，相關系數在 1 到 0.5 之間通常被認為表示風險較小。

『貳』 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。

『叄』 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。

（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。

(3)股票與證券的相關系數擴展閱讀：

需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。