⑴ 投资学投资组合权重怎么分配例题
摘要
⑵ 等权重构造的投资组合的期望收益和风险怎么求
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和
lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a， w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则
E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%
拓展资料
一、权力结构理论是一个技术的、客观的视角，将权力看作一个可由人主观加以安排的事物，这本身就打破了权力崇拜；权力结构理论的视角又是一个超越道德的视角。这种超越性包含两个方面的内容：一是将权力主体作非道德化处理，即权力主体不是一个道德自洽的主体，他的道德性依赖于他所产生的程序的正当性与他的行为的正当性，特别是它的外部环境——它在权力的存在与牵制关系的存在，也就是说，权力主体从产生的一天起就应当在伦理与规范评价之下，即权力的善是有条件的。
二、概念
权力结构是指权力的组织体系，权力的配置与各种不同权力之间的相互关系。
三、理论
将权力运作处结果的价值评价同道德分离，即不是从主体的道德属性作为评价它的行为与结果的依据，而是将权力主体的行为及其结果看作权力结构的输出。权力结构不同则自然其输出也不同，这与掌握权力的人的道德无关，或起码是没有多大的关系。通过这一视角转换，权力结构理论最终将权力的善恶问题转换成一个权力结构问题。当然，这不是说权力行为和结果与权力主体的道德无关，而是说决定权力主体行为的主要力量不是权力主体的道德属性，而是权力结构本身，将权力的合道德性运用寄托在主体的道德良心上是不可靠的，甚至是危险的。人的行为是多种因素作用的结果，道德的作用当然是非常重要的，但是，制度的作用是更为基本的。由于权力是可以控制他人与外部世界的社会力量，一个主要依靠道德力量来防止权力滥用的制度是脆弱的，只有依靠刚性的、客观的制度这一外部力量，使不道德的权力主体不能作恶、不敢作恶，这才能有效防止权力主体反仆为主，才能使权力主体的行为服从于权力的终极所有者——人民——所确立的目标，并服务于人民的利益。既然权力的输出与权力的结构相关，不同的权力结构产生不同的权力行为与权力行为结果；那么，权力正常作用的发挥、权力滥用的防止等现实的权力难题就转化为一个权力结构的合理性问题。
⑶ 投资组合权重的设置目标的公式是什么怎么用Excel求股票的权重约束条件是什么
摘要 是的， 是用规划求解。可以算出 用solver 设置你要的收益率 然后求权重就可以了。 也可以求最优资产配置点。
⑷ 什么是股票投资组合
股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
一、分散风险
股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。
⑸ 股票投资组合收益率按等权和加权（流通市值为权重）分别算其风险（标准差），哪个标准差大
组合收益率的风险当然要用加权的啊，除非你的投资没有轻重，通通一样。标差大小不一定啊，当你权重的亏得多加权法大，权轻的亏得多等权的大。
股市指数干吗要加权啊，就这道理。
⑹ 关于投资组合权重计算的问题
权重分别为-200%和+300%，合计100%，没什么问题啊。
你这个例子也算比较极端了，卖空价值大于多头价值，造成了总价值为负值。这个权重是没问题的。
⑺ 无风险资产 市场投资组合与五档股票的权重 别是多少 请写出决策逻辑与过程。
自己的设计保证比重，别人的你拿去未必能用
⑻ 怎样计算最佳投资组合中个股票的权重
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]= 5% + beta * 6%// 预期收益等于无风险收益加上风险溢价，
其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和。
如果假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%。
权重股是总股本巨大的上市公司股票，该公司股票总数占股票市场股票总数的比重很大，也就权重很大，他的涨跌对股票指数的影响很大。股指是用加权法计算的，谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大，权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言，某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。
拓展资料：
1、权重只在计算股指时有意义，股指是用加权法计算的，谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ，权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位，其涨跌对指数影响较大，小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响，工商银行涨停，指数上涨60点。这就是权重股。
2、指标权重股在高位区的拉抬有何影响，从中国A股市场发展的角度来看，说明市场投资理念发生的较大的变化，前些年表现疲弱的大盘股正在为市场机构投资者、中小投资者所接受，这些品种的拉抬更大层面反映的是机构投资者队伍的扩大、市场阶段内资金充足的体现，也应清醒的看到，由于权重股在市场中对指数绝对影响，其价格的连续上涨同样会带来较大的价值偏离，比如表现强劲的工行，从公司发展层面来看，其未来发展更多的体现为稳步发展型，跨越式发展的概率非常之低，而A股价格高于同期H股价格30%左右，这也说明A股市场中的工行起码在阶段内有高估之嫌，也有为其它机构年终拉抬或股指期货建仓品种的可能，因此其短期之内特别是从年度经营业绩的角度来看笔者认为工行与中行经营业绩难以出现过大的业绩提升，那么这种拉抬一旦超越或偏离阶段内投资价值，其回落风险就随时可能产生，因此权重股的拉抬应分阶段、股价对照、经营业绩等多重因素进行考量。