excel股票投资模型

㈠ 怎么用EXCEL做CAPM模型

CAPM（资本资产定价模型）是从企业收益和市场收益的协方差中推导出企业的权益成本：
Re=Rf+β{E（rm）- Rf}
Rf :是无风险收益率，比如取一定期限的国债年利率；
E（rm）：是市场投资组合的预期收益（市场期望回报率）；
β：风险系数。是企业特定风险度量Cov(r,rm )/Var(rm）
一、β是公司股票收益对市场收益的回归系数
下面将通过中国交建（601800）近11个月价格与收益数据和代表整个股市的上证指数收益数据，并对相关收益进行回归。
1、在这对相关收益进行了回归处理，比如601800在7月收益正常数据应该是5.05%，但是我们通过对数处理LN(3.95/3.76)进行了回归，主要是以下几个原因：
（1）对数处理是为了让变量变平稳，这样建模后的各种检验就有意义了。如果变量本身就是平稳变量就不用取对数。
(2)一般来说，对各数据取对数之后不会改变数据的性质和关系，且所得到的数据易消除异方差问题；同时，取对数以后，经济变量具有弹性的含义，所以一般对变量取对数形式。

㈡ 如何使用Excel分析股票走势以提高炒股效果

使用Excel分析股票走势以提高炒股效果的方法主要包括以下几步：

1. 导入历史交易数据：

   • 步骤：首先，将股票的历史交易数据（如开盘价、收盘价、最高价、最低价等）导入到Excel中。这通常可以通过从炒股网站、金融数据平台或证券交易所下载数据，然后将其复制到Excel表格中完成。
   • 目的：拥有完整的历史数据是进行后续分析的基础。

2. 绘制股票折线图：

   • 步骤：使用Excel的图表功能，选择折线图类型，将股票价格数据（如收盘价）作为数据源，绘制出股票的折线图。
   • 目的：折线图能够直观地展示股票价格随时间的变化趋势，帮助投资者快速捕捉股票的波动情况。

3. 数据排序和筛选：

   • 步骤：利用Excel的数据排序和筛选功能，按照日期、股票价格等条件对数据进行排序和筛选。
   • 目的：通过排序和筛选，投资者可以更方便地分析特定时间段或特定价格区间的股票走势，从而发现潜在的投资机会或风险。

4. 计算股票变化率和波动幅度：

   • 步骤：使用Excel的公式功能，计算股票的变化率（如日变化率、周变化率等）和波动幅度（如标准差等）。
   • 目的：这些指标能够量化股票的风险和收益情况，帮助投资者更准确地评估股票的投资价值。

5. 综合分析与决策：

   • 步骤：结合以上步骤的分析结果，对股票走势进行综合判断，制定投资策略。
   • 目的：通过综合分析，投资者能够更明智地做出投资决策，提高炒股效果。

通过使用Excel分析股票走势，投资者可以更加系统地、科学地分析股票市场，提高投资决策的准确性和有效性。