Ⅰ 使用Yahoo! Finance獲取港股歷史數據及簡單事件分析法運用
前言
我為前老闆進行港股數據研究，涉及獲取實時歷史數據與事件分析法應用。使用Yahoo! Finance獲取數據，依賴港交所與香港銀行公會獲取基礎信息。主要工具為Python（Jupyter Notebook與Spyder），輔用Stata。
獲取港股數據
使用yfinance包下載Yahoo! Finance歷史數據。需先安裝yfinance包，可在cmd或Anaconda Prompt快速安裝。
獲取港股股票名單與預處理
通過港交所官方網站獲取港股股票名單與代碼，注意轉換格式以匹配Yahoo! Finance的格式。在Stata中進行簡單處理並篩選。
下載數據
設定時間范圍，循環所有股票代碼，合並數據以獲取港股市場與恆生指數歷史數據。使用pd.DataFrame.concat方法合並數據。
獲取H股與紅籌股名單
識別China-affiliated股票，通過港交所網站或爬蟲獲取H股與紅籌股名單，分別儲存。
獲取無風險利率
參考Lam and Tam (2011 JBF)，選取一個月的HIBOR作為無風險利率。直接從香港銀行公會官網爬取數據。
時間分析法
完成所需數據收集後，進行近期事件的簡單時間分析。針對港股市場與China-affiliated股票進行單獨分析。