㈠ 投资组合中如何计算某一段时间内的系统性风险
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。
拓展资料
1、投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。例如，股票可能会被套牢，债券可能不能按期还本付息，房地产可能会下跌等都是投资风险。投资者需要根据自己的投资目标与风险偏好选择金融工具。例如，分散投资是有效的科学控制风险的方法，也是最普遍的投资方式，将投资在债券、股票、现金等各类投资工具之间进行适当的比例分配，一方面可以降低风险，同时还可以提高回报。因为分散投资与资产配置要涉及到多种投资行业与金融工具，所以财富亿家建议投资者最好在咨询金融理财师后再进行分散优质投资。
2、投资风险是风险现象在投资过程中的表现。具体来说，投资风险就是从作出投资决策开始到投资期结束这段时间内，由于不可控因素或随机因素的影响，实际投资收益与预期收益的相偏离。实际投资收益与预期收益的偏离，既有前者高于后者的可能，也有前者低于后者的可能；或者说既有蒙受经济损失的可能，也有获得额外收益的可能，它们都是投资的风险形式。投资总会伴随着风险，投资的不同阶段有不同的风险，投资风险也会随着投资活动的进展而变化，投资不同阶段的风险性质、风险后果也不一样。投资风险一般具有可预测性差、可补偿性差、风险存在期长、造成的损失和影响大、不同项目的风险差异大、多种风险因素同时并存、相互交叉组合作用的特点。
㈡ 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合
首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价
这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是2.1，1.0，.0.5 无风险收益率为10%
所以三只股票的期望收益分别为18.4%，14%，12%。
其次组合的期望收益为三只股票期望收益的加权平均，
即 组合期望收益=18.4%*50%+14%*40%+12%*10%=9.2%+5.6%+1.2%=16%
㈢ 现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组
Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%
Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%
Rc=4%+2*（如桥16%-4%）渣皮猛握凳=28%
R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%
㈣ ABC公司准备投资150万元购入甲乙丙三种股票构成的投资组合
根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=53.33% WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。
Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41
（2）Rf=12% Rm=19% 根据CAPM， 由于Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19%
R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2% R（C）=26.7%
R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf
(3) R（P）+Rf
㈤ 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694
2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694