每隻股票的三因子數據

『壹』 french三因子模型需要什麼數據

French三因子模型需要以下數據：

1. 市場收益率數據：

   • 內容：股票市場的整體收益率數據。
   • 獲取方式：通常使用市場指數來代表。

2. 公司市值數據：

   • 內容：每個公司的市值數據。
   • 獲取方式：市值可以通過公司股票價格乘以已發行股票數量來計算，模型中通常使用市值加權平均數。

3. 公司賬面市值比數據：

   • 內容：每個公司的賬面價值和市值之比。
   • 獲取方式：賬面市值比反映了公司的會計賬面價值與其市場價值之間的關系，是模型中的一個關鍵因子。

通過對這些數據進行回歸分析，可以得出每個因子對股票收益率的影響程度，從而幫助投資者更好地理解股票市場的行為和預測未來的股票收益率。此外，雖然不是必需，但考慮其他因素可以進一步完善模型。