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兩種股票最優投資組合計算例題

發布時間:2022-10-02 16:20:13

⑴ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合,各佔40%和60%,它們目前的股價分別是20元/股和10元/股,它

(1)A股票的預期收益率=10%+2.0×(14%-10%)=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×(14%-10%)=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
(2)A股票的內在價值=2×(1+5%)/(18%-5%)=16.15元/股,股價為20元/股,價值被高估,可出售;
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股,股價為10元/股,價值被低估,不宜出售

⑵ 某投資組合由AB兩種股票組成,計算A與B的相關系數,要求哪些值

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。

做相關性分析,投資A、B股票,計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數,這兩個相關系數不是一回事。

(2)A證券與B證券的相關系數=(3)證券投資組合的預期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%

證券投資組合的標准差=(4)相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響;相關系數的大小對投資組合風險有影響,相關系數越大,投資組合的風險越大。

(2)兩種股票最優投資組合計算例題擴展閱讀:

需要指出的是,相關系數有一個明顯的缺點,即它接近於1的程度與數據組數n相關,這容易給人一種假象。因為,當n較小時,相關系數的波動較大,對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1;當n較大時,相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時,相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時,我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。

⑶ A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示,已知二者之間的相關系數為0.6,由兩種股票

⑷ 假設某投資者持有股票A和B,兩只股票的收益率的概率分布如下表所示:

股票A的期望收益率=0.2×15%+0.6×10%+0.2×0=9%(0.5分)

股票B的期望收益率=0.3×20%+0.4×15%+0.3×(-10%)=9%(0.5分)

股票A的方差=0.2×(0.15-0.09)2+0.6×(0.10-0.09)2+0.2×(0-0.09)2=0.0024(0.5分)

股票A的標准差=(0.0024)1/2=4.90%(0.5分)

計算分析題

股票B的方差=0.3×(0.20-0.09)2+0.4×(0.15-0.09)2+0.3×(-0.10-0.09)2=0.0159(0.5分)

股票B的標准差=(0.0159)1/2=12.61%(0.5分)

⑸ 投資學的題目啊!!!急~資產組合P由A.B倆只股票組成,A股系數β=1.2非系統風險σ=20,權重ω=0.6。

組合P的系統風險:β=0.6*1.2+0.4*0.7=1
組合P的非系統風險:σ=0.6*20+0.4*18=19.2
組合P的標准差=(0.6*1.2+0.4*0.7)*0.8=0.8

不知道對不對。

⑹ 兩種股票,β系數為2和1.2。無風險報酬率為5%,投資組合的風險收益率為6%。計算投資組合的預期收益率

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 預期收益等於無風險收益加上風險溢價
= 5% + beta * 6%

其中,
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和

lz的題目里沒有給出兩種股票的價值權重w_a, w_b。如果我們假定投資組合中兩種股票的市值相等,w_a=w_b=0.5, 則

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

⑺ 甲、乙兩只股票組成投資組合,甲、乙兩只股票的β系數分別為0.80和1.45,該組合

資產組合的β系數等於組合中單項資產β系數的加權平均數,資產組合的β系數受組合中所有單項資產的β系數和各種資產在資產組合中所佔的比重兩個因素的影響。

⑻ 兩種股票,β系數為2和1.2。風險報酬率為5%,投資組合的風險收益率為6%。計算投資組合的預期收益率。

這個題從現有條件看沒法計算。首先不知道無風險收益率。另外如果組合的風險收益率為6%,市場風險報酬率為5%,則組合的β系數=1.2,兩種股票最低的β系數都為1.2,所以推導組合中只有乙股票,沒有甲股票。但由於不知道無風險收益率,所以還是沒法計算。-----個人意見

⑼ 投資組合理論,假設兩種股票,股票比例怎麼計算(馬克維茨,收益率),以及組合的期望收益和方差怎麼計算

你提供的信息不全,無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

⑽ 股票的組合收益率,組合方差怎麼求

分散投資降低了風險(風險至少不會增加)。

1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。

3、組合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

4、組合收益的標准差=0.092。

組合前後發生的變化:組合收益介於二者之間;風險明顯下降。

(10)兩種股票最優投資組合計算例題擴展閱讀:

基本特徵:

最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限,往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中,往往假設樣本是同質的,模型比較簡單。

在後來的研究中,樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本,模型中也加入了更多的控制變數,並且考慮了樣本的異質性,如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率,並進行比較。

這些屬性除去性別外,還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。

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