excel股票投資模型

㈠ 怎麼用EXCEL做CAPM模型

CAPM（資本資產定價模型）是從企業收益和市場收益的協方差中推導出企業的權益成本：
Re=Rf+β{E（rm）- Rf}
Rf :是無風險收益率，比如取一定期限的國債年利率；
E（rm）：是市場投資組合的預期收益（市場期望回報率）；
β：風險系數。是企業特定風險度量Cov(r,rm )/Var(rm）
一、β是公司股票收益對市場收益的回歸系數
下面將通過中國交建（601800）近11個月價格與收益數據和代表整個股市的上證指數收益數據，並對相關收益進行回歸。
1、在這對相關收益進行了回歸處理，比如601800在7月收益正常數據應該是5.05%，但是我們通過對數處理LN(3.95/3.76)進行了回歸，主要是以下幾個原因：
（1）對數處理是為了讓變數變平穩，這樣建模後的各種檢驗就有意義了。如果變數本身就是平穩變數就不用取對數。
(2)一般來說，對各數據取對數之後不會改變數據的性質和關系，且所得到的數據易消除異方差問題；同時，取對數以後，經濟變數具有彈性的含義，所以一般對變數取對數形式。

㈡ 如何使用Excel分析股票走勢以提高炒股效果

使用Excel分析股票走勢以提高炒股效果的方法主要包括以下幾步：

1. 導入歷史交易數據：

   • 步驟：首先，將股票的歷史交易數據（如開盤價、收盤價、最高價、最低價等）導入到Excel中。這通常可以通過從炒股網站、金融數據平台或證券交易所下載數據，然後將其復制到Excel表格中完成。
   • 目的：擁有完整的歷史數據是進行後續分析的基礎。

2. 繪制股票折線圖：

   • 步驟：使用Excel的圖表功能，選擇折線圖類型，將股票價格數據（如收盤價）作為數據源，繪制出股票的折線圖。
   • 目的：折線圖能夠直觀地展示股票價格隨時間的變化趨勢，幫助投資者快速捕捉股票的波動情況。

3. 數據排序和篩選：

   • 步驟：利用Excel的數據排序和篩選功能，按照日期、股票價格等條件對數據進行排序和篩選。
   • 目的：通過排序和篩選，投資者可以更方便地分析特定時間段或特定價格區間的股票走勢，從而發現潛在的投資機會或風險。

4. 計算股票變化率和波動幅度：

   • 步驟：使用Excel的公式功能，計算股票的變化率（如日變化率、周變化率等）和波動幅度（如標准差等）。
   • 目的：這些指標能夠量化股票的風險和收益情況，幫助投資者更准確地評估股票的投資價值。

5. 綜合分析與決策：

   • 步驟：結合以上步驟的分析結果，對股票走勢進行綜合判斷，制定投資策略。
   • 目的：通過綜合分析，投資者能夠更明智地做出投資決策，提高炒股效果。

通過使用Excel分析股票走勢，投資者可以更加系統地、科學地分析股票市場，提高投資決策的准確性和有效性。