❶ 與經濟學相關的一道統計學問題：一位投資者持有一種股票，2001-2004年的收益率分別為4.5%，2.1%，25.5%
減去1是減去本金，剩下的才是收益。
一、收益率直接相乘的意義是第一年賺了4.5%，第二年這賺的4.5%又賺了2.1%，但其實還有本金1也賺了2.1%，你沒有計算。
二、一國的經濟增長和股市回報沒有必然的關系，有時候甚至有負相關關系股市表現最好的國家，比如美國，南非，瑞典和澳大利亞，其經濟增速都不是最快的。相反，經濟增速最快的國家，比如日本，義大利和愛爾蘭，其股市回報並不是最好的不同的金融學者對於股票回報和國家經濟增長率之間的相關性分析結果。我們可以看到，他們似乎都得到了類似的結論：國家經濟增速越快，股市回報未必更好。在發達國家中，兩者之間甚至有微弱的負向關系：也就是說國家經濟增速越快，股市回報反而越差。這些結果好像和人的常識不符。為什麼會有這么奇怪的發現呢？可能有以下幾個原因。
三、首先，有不少國家的經濟開放程度很高，其股市回報來自於一些規模很大的跨國企業。這些跨國企業的收入並不僅僅局限於他們總部所在的母國。
舉例來說，標准普爾500指數一般被視為代表美國股市的風向標。該指數的成員大致包括美國市值最大的500家上市公司。
美國的經濟增速，當然會影響到標准普爾500指數的表現。但是該股票指數的回報，不僅受到美國經濟的影響，還受到世界其他國家和地區的經濟表現的影響
四、其次，股市具有前瞻性。這個問題沒那麼容易理解，因此容我在這里稍微花點筆墨解釋一下。作為投資者，我們需要理解的一個非常重要的知識點是：股票市場反映的不光是過去的歷史，更多的是對未來的預期。預期主要反映在股票的估值上。如果大眾充滿樂觀向上的情緒，那麼整個股票市場水漲船高，不管好股票還是爛股票，其平均估值水平都會很高。如果大眾的情緒發生反轉，對未來充滿悲觀，那麼即使是好股票，其估值也會被拉的非常低。當一國經濟高速發展的時候，其大眾情緒往往非常高漲和樂觀，因此整個股市的估值也會偏高。這個時候的股票市場，已經把未來的高速發展預期消化進了價格。因此在這個時候如果購進股票，只要未來的經濟發展比預期來的低，投資回報就會受到影響。一個典型的例子是日本。在1988/1989年時，日本的日經指數沖到了接近40，000點的歷史高峰，其估值中包含了對於未來極度樂觀的預期。
❷ 股票與股指對沖例題，在線等
期指這塊的收益為：（1670-1503）*200*10=334000
股票這塊的收益為：(1485-1650)/1650*500萬=-500000
所以總的收益為 334000-500000= -166000
❸ 某德國的投資者持有500萬美元的股票組合，考慮到美元貶值的可能性，想利用2個月到期的美元兌歐元期貨
虧損了 應該為-0.0964
❹ 某投資者有本金5000元。現經分析認為X股票價格將上漲，准備買入每股市價為10元的該股票。
兩種方式都是最大額度交易：
一、現貨交易。利潤額=5000*20%=1000，收益率=1000/5000*100%=20%
二、保證金。收益額度=5000/0.5*20%=2000,收益率=2000/5000*100%=40%
❺ 某投資者持有某公司股票10000萬股，每股價格為20元，此時滬深300指數為3000點。該投資者認為，在未來2個月
汗。。沒給beta值
那這么算吧：
現在持股市場20元*10000萬股=20億。
期指合約當前一張的價值是300*3000=90萬
需要合約數20億/90萬=2222.
交易所規定保證金12%，實際操作會更高。需要的保證金2222*90萬*12%=7.2億
兩個月後：
持股虧損（16-20）/20*20億=-4億。
期指盈利3000*22%*2222*300=4.4億。
套期保值後實際盈利4000萬.
❻ 某投資者持有Y公司的股票10000股，Y公司股票現在的市場價格為55美元。
由期權平價公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故構造一個資產組合買入100份的歐式看漲期權
賣出100份的歐式看跌期權.借入5337.45美元的無風險資產
❼ 某公司持有某種股票，去年每股支付的股利是2元，預計未來股利增長率為10%，公司股票的β值為1
1.這道題完整題目是：某公司持有某種股票，去年每股支付的股利是2元，預計未來股利增長率為10%，公司股票的β值為1，若無風險收益率為8%，證券市場平均收益率為14%，試計算該股票的預期收益率；其股票的價格為多少時，你可以進行投資。解答過程如下：期望收益率=無風險收益率+β*（市場收益率-無風險收益率）=8%+1*（14%-8%）=14%；必要收益率即為14%，根據股利貼現模型計算，每股價值=第二年股利/（必要收益率-股利的固定增長率）=2*（1+10%）/（14%-10%）=55元，所以，當股票價格低於55元時，你可以進行投資。
拓展資料：
2.預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。對於無風險收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎的。β值表明一項投資的風險程度： 資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差 市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
3.必要收益率，又叫最低必要報酬率或最低要求的收益率，表示投資者對某資產合理要求的最低收益率。必要收益率=無風險收益率 + 風險收益率 =無風險收益率+風險價值系數×標准離差率 =Rf+b·V。股利增長率就是本年度股利較上一年度股利增長的比率，從理論上分析，股利增長率在短期內有可能高於資本成本，但從長期來看，如果股利增長率高於資本成本，必然出現支付清算性股利的情況，從而導致資本的減少。股利增長率與企業價值（股票價值）有很密切的關系。
❽ 某投資者持一股票，2000、2001、2002和2003年收益率分別為4.5%、2.1%、25.5%、1.9%。求該者四年的平均收益
設四年平均收益為r，則有等式：
1×（1+4.5%）×（1+2.1%）×（1+25.5%）×（1+1.9%）=1×（1+r）×（1+r）×（1+r）×（1+r）
得到r=8.1%
❾ 甲公司2016.5.8年購入 A公司股票500000股計劃長期持有，每股39.4元（含已宣告但未發
這個你增值稅是20%來計算的，但是一般一年期限的話問題都不會很大的啊
❿ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售