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股票投資組合的期望收益率和標准差怎麼算

發布時間:2024-06-23 17:10:51

Ⅰ 股票收益率的方差怎麼求、相關系數怎麼出來的。

(1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%A股票收益率的標准差=4.18%B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8%B股票收益率的標准差 =11.91%(2)A、B股票的協方差=A、B股票的相關系數×A股票收益率的標准差×B股票收益率的標准差=0.8×4.18%×11.91%=0.40%(3)投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%(4)投資組合的貝他系數=0.5×9.38%/15%=0.31假設B股票的貝他系數為b,則:0.3×0.4+0.7×b=0.31解得:b=0.27

1、男人和女人,決定是什麼關系,通常是三秒鍾的事情。一見鍾情否,通常只要一秒鍾。

2、一段持久的愛情,肯定是雙贏的,而且是平衡的,一旦有天失衡了,就是關系破裂的時候。

3、一個走向成熟的女人,可以沒有像樣的衣服,但是不能沒有像樣的包包,因為它會給女人安全感。愛情可能背叛你,但是包包卻永遠不會。

4、選擇一個男人的時候,設法了解他和母親以及初戀的情況。男人的母親和初戀女孩,這兩個女人已經決定了他的愛情觀。
5、女人總想找一個自己欣賞的,比自己更強大的男人。那樣的男人都在塔尖上,大多數踮著腳尖都夠不著,夠著了可能因為爭搶而摔死。

6、優等男早都被占坑了,你得趕緊佔一個。
飾品ptisys.com/list.php?catid=1705

7、別跟有處女情結的男人耗,這樣的男人,不是自大就是自卑。

Ⅱ 股票預期收益率及標准差 標准離差計算

股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率,股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf,其中:Rf無風險收益率--一般用國債收益率來衡量,E(Rm):市場投資組合的預期收益率;βi投資的β值--市場投資組合的β值永遠等於1;風險大於平均資產的投資β值大於1,反之小於1;無風險投資β值等於0。
股票的標准差計算公式就是股票的利差平方和的平均數再將這個數值開方的值。
標准離差率=標准離差/期望值。
股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時,投資人才肯投資。股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高於投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時,投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本,即用於其他投資機會可獲得的報酬率,通常可用市場利率來代替。
股票投資中的標准差,指的就是其收益率的標准差,是投資時判斷風險的一個參考數據。標准差主要是根據股票凈值於一段時間內波動的情況計算而的。一般而言,標准差愈大,表示股票凈值的漲跌越劇烈,當然其潛在風險與潛在收益程度也較大。股票的收益率標准差」是指過去一段時期內,股票每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波動越大,那麼它的標准差也越大。
標准差可以當作不確定性的一種測量。例如在物理科學中,做重復性測量時,測量數值集合的標准差代表這些測量的精確度。當要決定測量值是否符合預測值,測量值的標准差佔有決定性重要角色:如果測量平均值與預測值相差太遠,則認為測量值與預測值互相矛盾。這很容易理解,因為如果測量值都落在一定數值范圍之外,可以合理推論預測值是否正確。標准差應用於投資上,可作為量度回報穩定性的指標。標准差數值越大,代表回報遠離過去平均數值,回報較不穩定故風險越高。相反,標准差數值越小,代表回報較為穩定,風險亦較小。

Ⅲ 股票的組合收益率,組合方差怎麼求

正確答案為:Y選項 答案解析:我們一般用股票投資收益率的方差或者股票的β值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組合,組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。

Ⅳ 投資組合標准差的公式怎麼理解呀

投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2。

標准差σ衡量的是一組數據的整體偏離均值(發散)的程度,該結果反映的是一組數據的整體性質。從公式可以推斷出,如果不斷增加樣本,則最後這組數據標准差的數值會趨於一個穩定值,即該組數據背後代表的變數的真實發散程度。

這反映了大數定理的思想:當我們對某個變數測量無限次,其測量的統計性質會趨近於這個變數本身的真實統計性質。當測量次數足夠大的時候,即便加入了個別的新數據也並不會對這個結果產生顯著的影響。

假設投資者都是風險厭惡者,都願意得到較高的收益率,如果要他們承受較大的風險則必須以得到較高的預期收益作為補償。風險是以收益率的變動性來衡量,用統計上的標准差來代表。

假定投資者根據金融資產的預期收益率和標准差來選擇投資組合,而他們所選取的投資組合具有較高的收益率或較低的風險。

投資組合的風險是用投資組合回報率的標准方差來度量,而且,增加投資組合中的證券個數可以降低投資組合的總體風險。但是,由於股票間實際存在的相關性,無論怎麼增加個數都不能將投資組合的總體風險降到零。

事實上,投資組合的證券個數越多,投資組合與市場的相關性就越大,投資組合風險中與市場有關的風險份額就越大。這種與市場有關並作用於所有證券而無法通過多樣化予以消除的風險稱為系統風險或市場風險。

而不能被市場解釋的風險稱為非系統風險或可消除風險。所以,無限制地增加成分證券個數將使投資組合的風險降到指數的市場風險。

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投資組合的系統風險是由投資組合對市場的相關系數乘以投資組合的標准差來表達,而這里的相關系數是投資組合與市場的協方差除以市場的標准差和投資組合的標准差。因此,投資組合的系統風險正好可以由投資組合對大市指數的統計回歸分析中的beta值來表達。

投資組合對大市的beta值是衡量投資組合系統風險的主要度量。投資組合的回報率、方差或標准差以及其beta值是投資組合分析和管理中的三個最重要的數據。

在投資組合的另一重要理論是在資本市場理論中引入了無風險資產的概念。在實際中,我們可以將國庫券認為是無風險資產。

任何投資組合都可以看成是無風險資產和其他風險資產的組合。於是,投資組合的期望回報率可以表達成大市回報率與無風險回報率之差乘以beta值再加上無風險回報率。

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